請教期貨與選擇權混搭方法
各位大大 請教一下假設今天 波段 高點為8000 波段低點為7000
最近從8000跌到7000有撐
預期將會由7000回到8000點位
那在7000~7100時 期貨全力做多
該如何搭配選擇權玩法
大家來腦力激盪一下吧{:4_173:} 本帖最後由 清茶無糖 於 10-5-31 02:55 PM 編輯
因為期貨已經作多了，針對權利金下手
賣出7000賣權(7000不跌破，靠近期貨指數，能收的權利金也高)
還請各位前輩們指教{:4_160:} 如果這麼肯定它要回 8000 ，豈不該放棄期貨做多，直接買 8000 的買權? 本帖最後由 海鷗 於 10-5-31 03:08 PM 編輯
回復 3# 咬人螞蟻
可是不能確定 多久會回到8000阿
有可能 1個月以上
選擇權 不是有時間價值
會不會被時間價值吃掉
期貨就沒有 這個顧慮了
所以 不能肯定 回到 8000
只是看似有支撐了
小地比較保守 是不是 可以 用 買進勒式>?
小弟我完全不懂 選擇權 趁機會好好學習一下{:4_196:} 我覺得，要先懂有條理的去猜它要漲還是要趺，(有條理的猜，和猜對猜錯是兩回事)。自從接觸 coco-in 快一年，由許多大大的討論中，得到最大的收獲就是，讓我明白這個條理的重要性，和怎麼構造出自己可以用的條理。(怎麼構造出自己可以用的條理之討論，大多出現在 coco-in 剛成立時，之後因為金幣制的出現，大家猛灌水，「啦D賽」加「轉貼文」和「新聞稿」比「心法」多很多，所以當時花一小時認真的讀，可以讀到各家心法，現在恐怕要花數十倍的時間，才有可能讀到那些文，而且有更多的文章，早已失落。)
先有這個條理，然後搞清楚自己要怎麼做才會破產 (沒錯! 就是破產!!)，之後其他的東西會很自然的落在它該出現的地方。(其它東西對我來說就是所謂的: 資金管理、交易心態之類，人家很玄學的說: 認識自己的那些東東)。搞清楚自己要怎麼做才會破產，然後確定自己絕對不要這麼做，那就幾乎保証一定不會在這條路上破產了。
回到海鷗大的問題。
在不和其他工具反向操作的情況下，選擇權買方，拼的是在時間價值被吃光前，它能開花結果，翻好幾倍。被吃光了，就是吃歸零膏。而選擇權賣方，拼的正好是要吃別人的時間價值流失。在這兩個前題之下，可以構化出非常多樣化的組合，不是三言兩語講得清，坊間或 coco-in 的書本介紹，都有人建議過好多很棒的選擇權策略書本，真的有興趣，應該去那些書本上尋找靈感，以構化自己適用的策略。
所有的策略，最後還是擺不開兩招: 在要漲的時後，持有偏多的倉。在要趺的時後，持有偏空的倉。但要怎麼做，才能知道，它是要漲還是要趺，以決定我該偏多操作還是偏空操作? 這就又回到整篇文的最初，先弄出一套自己能用來猜是要漲還是要趺的條理，才有後續的東西。(有條理不一定就會猜對，但如果這個條理是玩真的，那它猜對的機會很高，這樣就夠了)
那麼，這個條理到底是什麼? (有人說，它是神奇的盤感，有人說它是神奇的指標)，反正，就是一些訊號，你每次看到了會固定猜多或是會猜空的東西。而這些東西，在 coco-in 早期的文章討論了很多。 今天的壽星，賓果大! (賓果大! 生日快樂哦!! 今天還沒過完，我這樣吊車尾的祝壽還有效的啦!!) 是我在 coco-in 最早看到分享他的條理的人。
再回到海鷗大的問題。如果是我要拼 7000 到 8000 這一段，我會用期貨做多，選擇權買賣權 (BP) 的方式做就好。 補充: 不過，我並沒有興趣拼這一段，所以，它只是，「如果是我要拼」，而不是我要這麼的拼。 回復 6# 咬人螞蟻
螞蟻大你的文章寫得好好
發人省思
感謝你喔
是不是 單純作期貨就好了
萬劍塚 不如一劍在手{:8_527:} 本帖最後由 咬人螞蟻 於 10-5-31 10:52 PM 編輯
不知道。
不清楚。
不明白。
沒有想法。 既然全力作多最怕急跌受傷
long put +1 本帖最後由 賓果 於 10-6-1 09:31 AM 編輯
回復 5# 咬人螞蟻
ㄏㄏ 想不到有在這裡祝壽的呀 {:8_563:}
收到了謝謝{:8_562:}
....再回到海鷗大的問題。如果是我要拼 7000 到 8000 這一段，我會用期貨做多，選擇權買賣權 (BP) 的方式做就好。.....
這一句是不是有打錯字呀{:8_561:} 大概是怕如果預測錯誤，
走勢相反會全輸，
所以買賣權當作保險吧!?
不過要買在哪裡比較合適?7000!?
請指正，謝謝!! 買在哪要看自己的容忍值啦。
有人期貨下單後用停損單控制風險，有人買 BP 控制，手法很多啊。 原來這樣玩
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