■台股期指分析 電金傳攜手拉抬，台股強勢挑戰8300點
本帖最後由 hankchang 於 15-10-2 09:09 編輯■市場概況
指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8295.94
119.48
17722.42
1979.32
20846.3
16272.01
4627.086
595.62
漲 跌
+114.70
量896.12億
+1.91
+334.27
+16.51
+289.7
-12.69
+6.92
-7.11
外資進出
買進：303.79 億 買超：32.41 億
賣出：271.38 億 賣超： 億
投信
買超： 億
賣超：1.86 億
自營商
買超：13.23 億
賣超： 億
資券變化
融資餘額：1,307.44 億 增減：-0.89 億
融券餘額：540,571 張 增減：-2,604 張
匯市
台幣匯率： 33.080 漲跌： -0.048
美元指數： 96.19 漲跌： -0.16
■國際股市短評
最新公佈的經濟數據顯示，美國 9 月份 ISM 製造業指數下跌至 50.2，創 2013 年 5 月以來最低紀錄；上週初次請領失業津貼人數則小幅增加至 27.7 萬人次，Markit 9 月份製造業 PMI 來到 53.1；美國企業 9 月份資遣員工數量較 8 月份大幅增加 43%，反映出惠普 (HPQ-US) 大規模裁員。道瓊工業指數盤中在藍籌股蘋果 (AAPL-US)、IBM(IBM-US) 下跌拖累下，盤中大跌 211 點，終場跌幅收歛僅下跌 0.08%。那斯達克生技類股 (IBB-US) 盤中下跌超過 1.5%，終場跌勢逆轉上漲 0.54%作收；能源與原物料等類股盤中下跌也拖累標普 500 指數，不過終場亦上漲作收，帶動標普 500 微幅上漲。The Lindsey Group 分析師認為，今日 ISM 數據表現顯示美國經濟發展相當不均衡。Janney Montgomery Scott 分析師則認為，所有製造業指數 2015 年夏季表現都不好，突顯能源價格低對於製造業的負面影響，不過一般消費者卻因此受惠。道瓊工業指數下跌 12.69 點，或 –0.08%，收在 16272.01 點。標普 500 指數上漲 3.79 點，或 0.20%，收在 1923.80 點。那斯達克指數上漲 6.92 點，或 0.15%，收在 4627.08 點。
■台股盤勢分析:季線下行壓力仍重，指數難脫區間震盪
【昨日盤勢】：
受前一日歐美股市大漲激勵，加上陸股休市，外部變數消失，昨日台股早盤以上漲13點開出，在平盤附近整理後隨即拉高，指數一度突破8300點，台積電並順利站上季線，帶動多頭信心，加上外資重回買超台股行列，電子、傳產與金融及高價股多有表現，拉升指數一路強勢至終場。觀察盤面變化，電子類股上漲1.48%，傳產類股上漲1.51%，金融類股上漲0.87%。電子次族群以電子零組件、半導體等表現較佳，分別上漲2.48%、2.46%，而光電股下跌0.4%表現最差。傳產族群以運輸、汽車、機電類表現較佳，分別上漲4.09%、2.63%、2.44%。終場加權指數上漲114點，收在8295點，成交量能為878億元。
【資金動向】：三大法人合計買超43.76億元。其中外資買超32.39億元，投信賣超1.86億元，自營商買超13.22億元。外資買超前五大為台積電、開發金、華南金、鴻海、中華電；賣超前五大為中信金、廣達、新光金、晶電、遠百。投信買超前五大為中信金、東陽、宏遠、元太、華亞科；賣超前五大為開發金、元大金、東聯、兆豐金、正崴。資券變化方面，融資減0.9億元，融資餘額為1307億元，融劵減0.26萬張，融券餘額為54.1萬張。外資台指期部位，淨多單增加253口，淨多單部位23,766口。借券賣出金額33.9億元。
【今日盤勢分析】：
台股近日在國安基金護盤信心喊話，加上外資未平倉淨多單維持兩萬餘口水準的刺激之下，昨日開平盤震盪後一路走高，加權指數盤中即站穩月均線。從昨日點火權值類股帶動盤勢大漲的現象來觀察，目前盤面上多方較佔優勢，未來逢季線壓力若能帶量突破站上將更有利於多方發展。不過，須留意歐美各大指數普遍來到先前八月底低點附近，近日雖有反彈大漲表現，但並未脫離空頭趨勢，仍須謹慎操作。近期觀察重點如下：第一、ADP 最新公佈美國 9 月份私人就業市場新增 20 萬份工作機會，表現優於市場預期。此項消息一出，市場將其視為聯準會於年底前升息的機會增加。短期內升息相關議題仍會持續影響全球市場，加劇指數波動，仍需多加留意。第二、全球礦業巨擘及大宗商品交易商的嘉能可公司因傳出倒債危機導致股價重挫，雖公司方面聲明營運未受影響，但無風不起浪，未來投資人仍須多加留意大宗商品的市場狀況，若商品價格持續探底，恐怕不僅僅是單一個案，而是整體金融資本市場的大災難。第三、以技術面而言，目前台股指數雖站上月均線，但季線下行壓力仍重，能否一次帶量突破站上季線將是觀察重點。先前9月9日缺口下緣8031點仍是盤勢多空分水嶺。考量歐美股市仍屬空頭趨勢格局且季線反壓沉重，大盤難有大多頭的波段表現，但國安基金護盤力道仍在，指數下檔仍有撐，預期近日仍將維持區間震盪整理格局不變。
【投資策略】：
台股近日在國安基金護盤信心喊話，加上外資未平倉淨多單維持兩萬餘口水準的刺激之下，表現相對強勢，但考量國際利空消息頻傳且仍屬空頭格局，再加上季線下行壓力仍重，短線上大盤難有一波到底的強勢多頭表現，預期近日仍將維持箱型震盪整理格局，現階段可以留意之類股為第四季基本面良好之利基型蘋概股、鞋材、塑化等績優族群。
■台股期指分析電金傳攜手拉抬，台股強勢挑戰8300點
週三美國股市反彈大漲，週四亞洲股市普遍走揚，台指期在歐美股市齊揚的激勵下跳空開高，早盤觀望氣氛濃厚，期指一度震盪回測平盤附近，不過中國與日本PMI雙雙符合市場預期，接低買盤順勢進駐拉抬，盤中指數大漲走揚強勢收復8300點，尾盤追價力道轉趨保守，終場台指期守穩漲勢以相對高點作收，技術面短均線壓力消除，短期趨勢可能轉偏盤堅格局。電子在指標權值股台積電積極領漲的帶動下開高走高，季線反壓成功收復站穩，積極扮演領漲要角，金融開高上漲，月均線順勢反轉翻揚，整體趨勢稍見止跌回穩跡象，非金電開高走揚，季均線成功\站穩並帶動短均線糾結向上，短線可望挑戰波段新高；台指期上漲174點，正價差13.06點，電子期上漲6.6點，正價差0.3點，金融期上漲17.2點，正價差1.39點。台指期上漲逆價差轉為正價差，期貨追價力道相對強勁。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少1,020口，淨空單部位3,025口；投信淨空單減少351口，淨空單部位3,644口；外資淨多單增加518口，淨多單部位23,766口；外資買超現股32.3億元，期貨淨多單增加，看法中性偏多。
技術面觀察，美國就業數據優於市場預期，歐美股市大漲齊揚激勵加權指數以平高盤開出，國際股市不確定性降溫，亞洲股市普遍走揚，早盤多方隨即進駐台股，追價力道強勁，指數強勢突破短均線反壓並一度挑戰收復8300點關卡，不過午盤過後觀望氣氛轉趨濃厚，盤勢轉為高檔狹幅震盪，終場台股守穩漲勢以相對高點作收，而成交量縮小為878億元。外資現貨買超，期貨淨多單增加，加權指數開高走高，短均線與月線均成功收復，短期趨勢可望轉為盤堅格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.01上升為1.19，轉為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為8600點，賣權維持為7500點，外資選擇權淨空單部位約7千口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
23.40%
16.99%
24.25%
1.29
1.19
528800/444977
區間偏多操作
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