■台股期指分析 中小型股活蹦亂跳，台股力守支撐上看季線
本帖最後由 hankchang 於 15-10-6 08:43 編輯■市場概況
指 數
台股加權指數
店頭指數
日經指數
南韓指數
恒生指數
道瓊指數
Nasdaq
費城半導體
昨日收盤
8352.36
121.61
18005.49
1978.25
21854.5
16776.4
4781.3
619.9
漲 跌
+47.33
量842.83億
+1.85
+280.36
+8.57
+348.41
+304.06
+73.49
+11.39
外資進出
買進：213.42 億 買超： 億
賣出：242.97 億 賣超：29.55 億
投信
買超：5.72 億
賣超： 億
自營商
買超：9.26 億
賣超： 億
資券變化
融資餘額：1,320.66 億 增減：+11.59 億
融券餘額：541,898 張 增減：+1,414 張
匯市
台幣匯率： 33.002 漲跌： -0.154
美元指數： 96.11 漲跌： +0.28
■國際股市短評
預期聯準會(Fed)將維持利率於低檔一段更長期間，支撐了風險性資產上漲，美國股市大幅收高，道瓊大漲304點，S&P 500連續第五天上漲，創12月以來最長上漲期間。S&P 500指數五天合計上漲5.6%，泛歐Stoxx 600指數創8月以來最大漲幅。銅與油價亦均上漲，推升商品股指數至9月18日以來高點。美元則連續第三天下跌。道瓊工業平均指數收高304.06點或1.85%至16776.43。Nasdaq指數收高73.48點或1.56%至4781.26。S&P 500指數收高35.69點或1.83%至1987.05。費城半導體指數收高11.39點或1.87%至619.85。
■台股盤勢分析:帶量方能突破季線反壓，業績成長股勝出
【昨日盤勢】：
受到上週五美股開低走高激勵，週一台股開盤上漲37點以8342點開出，雖有部分獲利了結賣壓，使指數回檔至8316點；惟受益於外資調高鑽全評等，帶動中小型股如汽車零組件、生技等類股上揚，激勵指數持續走高，但受制於上檔季線反壓，指數在季線下方震盪直至尾盤。隨後觀察盤面變化，電子類股上漲0.34%，傳產類股上漲0.9%，金融類股上漲0.62%。電子次族群以資訊服務、電子零組件表現較佳，漲幅分別為1.45%、1.05%。傳產族群中則以電機、水泥、化工生技表現較佳，漲幅分別為2.97%、1.86%與1.62%。終場加權指數上漲47點，收在8352點，成交量829億元。
【資金動向】：三大法人合計賣超14.59億元，其中外資賣超29.56億元，投信買超5.71億元，自營商買超9.26億元。外資買超前五大為華亞科、聯電、玉山金、鴻海、群創；賣超前五大為中信金、華通、友達、第一金、開發金。投信買超前五大為華亞科、中信金、宏遠、啟碁、致伸；賣超前五大為長榮航、元大金、友達、遠傳、中華電。資券變化方面，融資增11.58億元，融資餘額為1320億元，融劵增0.14萬張，融券餘額為54.2萬張。外資台指期部位，淨多單減碼1235口，淨多單部位1.9萬口。借券賣出金額27.1億元。
【今日盤勢分析】：
台股近期受到國安基金將延後退出激勵，指數回檔後二度挑戰季線壓力，惜成交量能並未放大，上攻力道略顯不足；惟中小型股在業績成長與籌碼輕盈優勢下，表現較權值股活潑，OTC櫃買指數已攻克季線，朝半年線邁進。近期觀察重點如下：第一、國際市場方面，儘管Fed不斷重申年內升息方向，但基於美國公布的9月非農就業人口、ISM製造業指數等重要經濟數據表現不如市場預期，使市場瀰漫Fed延後升息期待。10月8日美國將公布FOMC會議紀錄，預期該紀錄成為市場觀察未來Fed貨幣政策重要依據。第二、國內經濟方面，10月7日財政部將公布9月海關進出口統計。由於海外需求疲弱且受中秋連假、杜鵑颱風影響，財政部長已預警9月出口持續負成長，呈現連續8個月衰退情況，顯示近期台灣經濟表現依舊疲弱，4Q15歐美與中國長假的備貨需求強度將攸關台灣經濟增長能否止跌回升。第三、以技術面而言，加權指數二度挑戰季線使9日KD在37-39附近交叉向上，K線暫時持穩於短期均線之上，但受制於成交量能不足，季線壓力不易一次性突破。短線上，若無法釋出攻擊量能站上季線，橫盤整理消化上檔賣壓，盤勢仍將為箱型格局，以及個股表現為主。
【投資策略】：
受到國安基金延後退場、以及美歐股市反彈激勵，昨日台股向上挑戰季線。短線上，若量能無法同步放大，消化整理上檔賣壓，季線反壓恐不易一次突破站穩。近期資金看好中小型業績成長股，OTC櫃買指數已站上季線，表現優於大盤。因此若台股短線上受制於成交量能不足，盤勢仍將為業績題材表現為主的箱型格局，選股可以留意之類股為九月營收題材股及第四季基本面良好之利基型蘋概股、鞋材、塑化、汽車零組件等績優族群。
■台股期指分析中小型股活蹦亂跳，台股力守支撐上看季線
上週五美國四大指數齊揚，週一亞洲股市維持穩健，台指期在歐美股市上漲的帶動下跳空開高，早盤站上季線後賣壓隨即出籠，期指一度震盪回測均線支撐，不過盤中接低買盤進駐拉抬，指數力守紅盤維持漲勢，可惜現貨量能未見明顯起色，追價力道轉趨保守，尾盤稍見賣壓，終場台指期以小黑K棒作收，技術面短中期均線逐漸糾結，短期趨勢可能偏向震盪盤堅格局。電子在指標權值股漲跌互見的影響下開高震盪，季線壓力多空交戰，趨勢可能仍偏向區間整理，金融開高觀望，五日均線是否站穩仍需觀察，整體趨勢依舊相對弱勢，非金電開高走穩，季均線成功守穩並可望與短均線出現黃金交叉，積極扮演多方領頭要角；台指期上漲57點，逆價差17.36點，電子期上漲1.4點，逆價差0.99點，金融期上漲6.2點，逆價差3點。台指期上漲逆價差縮小，期貨追價力道相對強勁。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少2,101口，淨空單部位1,221口；投信淨空單增加45口，淨空單部位3,889口；外資淨多單減少1,550口，淨多單部位19,056口；外資賣超現股29.5億元，期貨淨多單減少，看法中性。
技術面觀察，美國非農就業數據不如預期，聯準會可能再度延後升息，歐美股市齊揚激勵加權指數跳空開高，亞洲股市普遍穩健，早盤多方隨即進駐，台股一度嘗試挑戰收復季線反壓，不過現貨量能依舊相對偏低，市場追價力道偏向保守，盤中指數震盪回測8300點附近，所幸整體賣壓並不沉重，尾盤走勢回穩並逐漸收復失土，終場台股以相對高點作收，而成交量放大為832億元。外資現貨賣超，期貨淨多單減少，加權指數開高震盪，短均線與月線糾結向上，短期趨勢仍為盤堅格局。
■台股選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權/買權未平倉比由1.23下降為1.22，仍為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持為8600點，賣權上移為7800點，外資選擇權淨空單部位約2萬口。
■台股選擇權量能分析
歷史波動率
買權隱含波動率
賣權隱含波動率
P/C成交比
昨日賣權/買權
ＯＩ比
昨日賣權/買權
未平倉量
行情看法
23.18%
14.18%
23.39%
1.07
1.22
604928/497533
區間偏多操作
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