程式交易穩賺不賠的方法
本帖最後由 blj0511 於 15-10-14 02:01 編輯1.跑一口程式小台15W,大台60W,降低槓桿
2.程式參數能越少越好,越簡單越好,不要有太多濾網
3.就算有參數需要最佳化,區間至少5年以上,至少每年都要獲利(這網路上就一堆免費的程式了)
4.把程式當作一檔股票,死抱活抱都不能出場,基本上要資金腰斬有很大的難度
5.若你想放棄某一支程式,或發現有最佳化的問題,即使破MDD,請一直跑下去,直到獲利創高後再放棄,至少不要賠到本金,請放心一年內一定有辦法創高
6.一定要多策略,資金不夠從小台跑起,不要躁進任意加碼,就算要加碼,也不要加在同一策略,可以把賺的錢投入獲利沒那麼好,但相對穩定的策略
7.你手中有四個策略,三個一年平均賺20W,一個平均一年賺40,寧願四個策略都各跑一口,也不要單獨把那個賺40W的去拼四口,至少要有兩個策略以上同時執行,三個以上為佳
其實原理很簡單,大家可以把自己跑過的程式,用當時舊的參數去看,在你放棄的時間點後去看,是否一年內會創新高?,你股票都有辦法抱到一兩年最後抱到腰斬或下市,你用這樣的精神去操程式交易,卻是可以賺錢的喔!既然不會在程式賠錢的時候停止,自然會100%賺錢
我自己跑過最佳化區間一年的程式,這種程式是穩死的,幾乎是最佳化爛程式的典範,MDD只有8W,但實際會賠到20W左右,自然是一隻失敗的程式,但是這樣的程式,都在半年到一年內就會創新高,虧損不到20W,也不過是你資金的30%,你買的股票要賠30%真的很容易吧? 但程式交易很不容易,而且股票抱可能幾年都回不來甚至下市,但程式交易一年內一定回得來,不相信可以把大家的舊程式舊參數翻出來看,失敗的程式就是獲利曲線會變得歪七扭八,但絕對不會一直往下鑽
程式交易難是難在心態,尤其程式在賠錢的時候,真的很難熬,但若把它當成股票,一切都變得相當輕鬆,我程式也跑過兩個月連賠1200點的階段,但沒多久一個月就賺1500點,目前創新高,我自然可選擇要繼續還是停止它,就是因為我改變心態,放平常心,雖然我手中程式不強,有賠錢的策略還是有,但是自從改變心態後,整個執行變得容易起來,程式賠錢也不太會患得患失了,雖然還是會有,但已經減少很多
大多數的人只要看到獲利曲線往下彎了,或連續虧損,就會有極大的壓力,然後就停止,或是看到其他程式績效好,就停止虧損的策略,往新的程式跳,換了新的程式,過一陣子又一樣,搞個幾次就沒信心了,最後賠了一堆錢,停止程式交易,哪天心血來潮再回去看當初的程式,就會發現自己在程式虧損最大的時候離場
你一支股票會因為時代改變,有些產業會被淘汰掉,所以價格可能會永遠回不來,但程式交易即使有最佳化問題,但他是經過歷史資料的運算,未來的日子一定有某個時段能符合你程式的走勢,自然就會有創新高的時候,只要多點耐心,即使你是阿呆股票期貨啥都不懂,也能賺錢的,我就是那種阿呆,自操期貨10戰9敗,股票抱到腰斬,但是程式交易我還只是新手,經過跌跌撞撞,一年下來獲利也還有投入資金的40%
或許高手已經有聖杯了,可以輕鬆賺錢,但大部分的人沒有那樣的東西,想要賺錢,可以從改變心態做起!至少在你找到聖杯之前,你手中有滿滿的現金,我這種阿呆都可以了,相信您一定也可以
一般人做股票或期貨遇到連續盈利或虧損, 很自然的在腦中以外插法看待未來走勢,樂觀悲觀兩極化的心情,壓力漸增直到放棄操作, 這是難以克服的人性啊~~呵呵 感謝大大的分享{:4_82:}
謝謝分享,太動容了 感謝大大的分享{:7_446:} 這觀點用在台指期潛碟易被人為操控穩死的，國外商品交易量大則未來必
感謝分享!剛開始學習! 謝謝版大
本帖最後由 blj0511 於 16-5-3 11:50 編輯
其實程式交易有兩個因素最重要
1.程式策略
2.執行力
程式若沒太要求績效,網路上就一狗票免費的,再者也可找比較知名的程式交易者租用程式,當然能自己修修改改最佳,所以程式要取得並不難,只是大家要求都太高了,很多其實可賺錢的程式都看不上眼,看得上眼的又往往容易失敗,本方法只是一種執行力的約束而已,很多人空有程式,沒有好的執行力,聖杯都會變靠杯,好的執行力,比寫一隻好程式更不容易
當然執行力(忍受虧損)跟風險(停止程式止損)有點相牴觸,這點的確跟一般的操作原則相反,所以有人有疑慮也昰理所當然,以上方法是一種理論,看您覺得有無道理,但目前我已經踢掉一些程式,都是在創高後停止,自從使用此法我目前還沒賠過錢就是了,當然得付出的代價,就是賺錢速度會變慢一些
對了,忘記說很重要的一點,就是選擇的策略,"必須需是30K以上的波段程式",當沖最好不要加入在此計畫中,也不是說非30分鐘的已下的程式就不行,有些程式雖然跑5分10分K,但因為參考了比較長線的資料,所以出手也跟30K以上程式類似,那種也可以
請順帶參考comewish大的文章: http://www.coco-in.net/thread-22956-1-1.html
感謝版大分享，舊文重讀還是非常值得，謝謝。 感謝版大分享,受益良多 感謝分享，心態真的是最難克服的 說得很好,也是我這幾年交易遇到問題,值得參考 感謝分享!剛開始學習! 謝謝版大
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