hkcarnby 發表於 10-6-3 22:53

投資組合及市場效率

本帖最後由 hkcarnby 於 10-6-3 10:58 PM 編輯

在網上看到一篇關於投資組合及市場效率的說明,我覺得文章寫得簡單易明,特別上傳到這兒給大家看

我愛紅茶 發表於 10-6-3 23:27

{:4_82:}讚阿~一看就知道超專業

純喫綠 發表於 10-6-4 02:26

{:5_266:} 謝謝HK大分享~

清茶無糖 發表於 10-6-4 07:46

hk大似乎對投資組合有深入研究
前段時間的原文分享 - Financial Modeling
也是討論相關議題呢{:4_208:}

KHL 發表於 10-6-4 09:42

感謝分享

hkcarnby 發表於 10-6-4 21:58

hk大似乎對投資組合有深入研究
前段時間的原文分享 - Financial Modeling
也是討論相關議題呢 ...
清茶無糖 發表於 10-6-4 07:46 AM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
因為資產配置是唯一一個可以影響投資風險與報酬,而又能被控制的因素
而且根據研究投資報酬的差異有9成以上來自於資產配置
由於資產配置是那麼重要我們應該花時間去好好研究一下這個議題{:4_138:}

tombrother 發表於 10-6-12 18:45

投資組合.........多頭要超越大盤

空頭也要超越大盤

不然組合無效率

沙丁魚 發表於 10-6-12 22:43

謝謝分享.

hkcarnby 發表於 10-6-13 02:07

本帖最後由 hkcarnby 於 10-6-13 02:09 AM 編輯

回復 7# tombrother
如果真的能夠多頭時超越大盤,空頭也超越大盤那根本不須要攪甚麼投資組合了吧{:4_202:}
問題是我們沒有預知能力,知道何時會多頭何時又會空頭,高薪厚職的基金經理不能,勤奮的分析師也不能,何況只是凡人的我們?{:4_154:}

hkcarnby 發表於 10-6-14 00:15

在網上找到一個商業版的Portfolio Optimization Software是用Mean Variance Optimization, Monte Carlo Simulation做portfolio optimization同 asset allocation
http://www.effisols.com/

inova1818 發表於 10-6-15 19:45

期待更多的分享，謝謝。
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