因為歷史資料都是K棒已經完成了, 若採次根交易(前根訊號確立後次根K棒一開盤就成交), 模式相同. 但觸價交 ...
我執行觸價交易上千次了，沒有跟歷史回測不同，我不知道您何來咬定觸價交易不準?
實際交易的確有些地方會跟程式不同，但沒您說的這樣誇張
Anigi 發表於 15-11-20 21:56 static/image/common/back.gif
因為歷史資料都是K棒已經完成了, 若採次根交易(前根訊號確立後次根K棒一開盤就成交), 模式相同. 但觸價交 ...
那把回測的進場出場價，設為要觸價的價，不就可以了嗎？
this bar 的思考方式已經是很多人的習慣了，所以跟 觸價 綁在一起，就會出現回測不可信的問題。
用 HTS 的朋友，在 STS 中寫 Buy this bar XXXX stop 這樣的語句，應該都很容易得到漂亮的回測績效... 曾永政 發表於 15-11-21 10:12 static/image/common/back.gif
this bar 的思考方式已經是很多人的習慣了，所以跟 觸價 綁在一起，就會出現回測不可信的問題。
用 HTS 的 ...
阿政大說的沒錯,一般next觸價不會有問題,有問題的是HTS中允許this bar 的觸價,那個真的問題粉大,出問題的原因是因為HTS的觸價只看一根K棒的高低open close,中間過程不管,所以會有實際執行已觸價出場,但重新整理後跟你說沒觸價,程式以為自己賺了一大段,所以歷史績效很水,但實際早就半途被請出場了
我HTS+this bar寫過跑出來績效是勝率100%的程式,真是太豪洨了,很明顯出錯
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