[請教]要怎麼才能在尾盤進出時的成交價完全等於收盤價?
請問各位神人要怎麼才能在尾盤進出時的成交價完全等於收盤價?以今日2015/12/14小台為例
最後的買價8060,賣價8065,成交8065
我自己是成交時間在13:44:55秒的8062
變成滑價3點
要怎麼樣做才能儘量的接近?
只能靠經驗了嗎@@
我自己用IB的MOC(收盤市價)功能....幾乎10次有8次能夠成交在收盤價(買賣ETF,非期貨)
但是台灣期貨下單軟體沒這功能.靠自己手動又一直滑價.最後幾秒又怕沒成交.手忙腳亂的..
不知有沒有神人有類似的經驗可以分享?
先感謝大家了~
外期的掛單跟台股不一樣,外期的機制比較好,比較完整,台灣的話,不管怎樣,就是下市價單或限價單,所以不可能收盤多少就出再多少,只能靠運氣,其實也不用想太多,您可以就在13:44:55出手，因為有時會賺比收盤多,有時賺比收盤少,長期下來並不會差太多,所以不用太在意這點
基本上收盤前5分鐘內固定找一個時間出場,長期下來跟實際收盤的獲利差異不大,我用程式驗證過了,不會差很多
但台灣期貨下單軟體還是可以指定時間出場,但不會在收盤價出場,也不允許,因為他們也怕剩下時間太短無法成交
13:44:58按市價單呢？
送抵期交所13:44:59
夠接近最後一盤了 Yoyopp 發表於 15-12-14 23:08 static/image/common/back.gif
13:44:58按市價單呢？
送抵期交所13:44:59
夠接近最後一盤了
感謝大大的回覆.
這樣除非我的單剛好就是創造最後一盤那個價格的單子...
不然若以今天為例..(尾盤賣一口)
很有可能是...賣到8060,收8065
滑損5點@@
ufai0005 發表於 15-12-14 23:58 static/image/common/back.gif
感謝大大的回覆.
這樣除非我的單剛好就是創造最後一盤那個價格的單子...
不然若以今天為例..(尾盤賣一口) ...
完全等於應該是無解，能買超賣到收盤價的人不會很多。
版大如果今天勇敢衝進去, 你的成交價差不多就是結算價(收盤價), 最多差一格, 哈哈 這還不簡單, 尾盤一次下2000口以上的市價單
收盤價絕對就是你的成交價啦, 是不是很簡單啊哈哈哈哈哈 我也希望有能下2000口的實力...{:4_87:}
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