orangelam 發表於 16-4-19 19:27

empty bar 問題

當我導入historical price 後, 發現有一些price bar 是空的, 然後back test report裡的max draw down 就變成了 100000000000. 相信是empty bar 做成的. 請問怎樣可以避免這個錯的max draw down問題?

還有有方法可以把price chart 裡empty bar換成前一條bar 嗎?

thanks!

orangelam 發表於 16-4-20 14:06

找了很久也找不到AB 裡的max draw down 背後的公式, 但我相信這個 10000000000 draw down 應該是empty bar 造成的, 請問高手有方法解決這個問題嗎?

thanks!

orangelam 發表於 16-4-20 14:06

找了很久也找不到AB 裡的max draw down 背後的公式, 但我相信這個 10000000000 draw down 應該是empty bar 造成的, 請問高手有方法解決這個問題嗎?

thanks!

lwhuang 發表於 16-4-21 09:32

修正你的歷史資料才是正途吧，也許資料沒有整理好，或是匯入時沒有匯好

chhung3 發表於 16-5-16 17:50

有時會是因為data source將停牌股票當零計算引致。若肯定data無誤，用這條公式代替就可：
revisedC = ValueWhen((C > 0) && (!IsEmpty(C)), C, 1);
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