當沖順勢交易策略移植成果
本帖最後由 萬年船 於 16-9-6 01:53 編輯這幾天對之前整理好的【當沖順勢交易候選商品】，共19個商品進行策略移植測試
（PL、ZC、ZW、ZM、ZS、KE、HE、NG、CL、SI、RB、HG、NIY、QM、ZL、NKD、HO、PA、BZ）
本策略是我近幾年同時跑在台指期、電指期、金融期的順勢當沖策略（不留倉）
策略只有5條規則，概念上算是相當單純的
1.多單進場一條規則（stop-limit單）
2.空單進場一條規則（stop-limit單）
3.停利出場一條規則（limit單）
4.停損出場一條規則（stop單）
5.當沖時間到出場一條規則（market單）
調整K棒周期與變數後（變數只有兩個）
移植成功的商品共有7個：PL、NG、CL、SI、RB、HO、BZ
移植過程，很像工廠的量產作業一樣
移植結果如下（當然並非Curve Fitting的產物）
註：交易成本參考此篇http://www.coco-in.net/thread-48754-1-1.html
【PL】
交易成本：每口$15.07
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
５倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
【NG】
交易成本：每口$7.04
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
２倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
【CL】
交易成本：每口$6.26
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
２倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
【SI】
交易成本：每口$13.79
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
３倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
【RB】
交易成本：每口$7.77
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
３倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
【HO】
交易成本：每口$8.19
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
３倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
【BZ】
交易成本：每口$12.36
回測期間：2012年1月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
４倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
恭喜您無縫接軌成功！
不過有個部分可能建議您
在單口成本的部分可能放的不夠大
以小弟目前跑esignal+MC+IB跑的交易來看
某些商品的成本設的有點低
以能源類商品來說
市價的滑價成本會建立在30~60美金
這個您開始交易後應該可以觀察到喔 本帖最後由 萬年船 於 16-9-6 12:13 編輯
peterlin3348 發表於 16-9-6 09:23
恭喜您無縫接軌成功！
不過有個部分可能建議您
在單口成本的部分可能放的不夠大
感謝提醒！
請問你交易的能源類是哪個商品呢？
是留倉策略還是當沖策略？
交易時段是全時段嗎？還是只交易帶量時段？
我上個月有跑程式去觀察過eSignal報價在盤中11:00~12:00 CT一個小時內所有ticks的最佳買賣價差，如下
PA：（一小時平均）12.70 * 最小跳動點
PL：（一小時平均） 3.19 * 最小跳動點
CL：（一小時平均） 1.04 * 最小跳動點
NG：（一小時平均） 1.05 * 最小跳動點
RG：（一小時平均） 2.89 * 最小跳動點
HO：（一小時平均） 3.11 * 最小跳動點
BZ：（一小時平均） 1.40 * 最小跳動點
SI：（一小時平均） 1.02 * 最小跳動點
其中，最佳買賣價差最大的就屬PA了，該商品我滑價估到$53.11
但其他的最佳買賣價差數據看起來還好
我只交易盤中帶量時段
市價單只有當沖結束時間到才會下市價單（依時間下市價單，非依價格下市價單）
而stop-limit單是預先掛在在交易所的
預計到時也會在芝加哥或紐約租個dedicated server
這些條件，理當大約是這個滑價吧，我估計
萬年船 發表於 16-9-6 11:44
感謝提醒！
請問你交易的能源類是哪個商品呢？
您好我的交易時段是台灣時間1600之後到收盤
是當沖策略
每天收盤前會出場
您提到NG、HO、RB、CL等等都有交易
拿RB來說好了
因為我的策略都是市價進場市價出場
以RB跳動1點4.2美金來計算
進場+出場滑個10點是很常有的事
所以來回滑價都大約落在30~60美金之間
雖然您的進場策略是limit可能可以減少進場的滑價
但通常海期要走趨勢盤的時侯都是直接噴出不等人的
相對的用limit也會造成回測失真
因為策略出現的點位不見得會成交
當然或許您的整體環境比我的好可以減少一些滑價風險
畢竟我並不是用非常專業的交易環境
所以其實您只要開始運作之後就可以觀察的出來囉
本帖最後由 萬年船 於 16-9-6 17:35 編輯
peterlin3348 發表於 16-9-6 14:48
您好我的交易時段是台灣時間1600之後到收盤
是當沖策略
每天收盤前會出場
理解為何你的滑價比較大了
你交易時段是台灣時間16到收盤
也就是美東時間04:00 ~ 17:00
我RB的交易時段是設美東時間09:00 ~ 14:30 (帶量時段)
（我其他商品所設的交易時段都不大一樣，但都是帶量時段）
你的RB比我多交易兩段時間
(1) 04:00 ~ 09:00
(2) 14:30 ~ 17:00
而這兩段時間，量都很稀疏，最佳買賣價差會更大
RB我在美東時間11:00 ~ 12:00測出來的最佳買賣價差平均為2.89 (最小跳動點)
你的這兩個時段的最佳買賣價差肯定會遠大於2.89 (最小跳動點)
所以不難理解你說：進場+出場滑個10點是很常有的事
註：停利出場limit單確實有可能不會成交，會跟回測不一致
還是感謝您的善意提醒
{:4_662:}
附上之前盤中美東時間11:00~12:00計算最佳買賣價差的程式
萬年船 發表於 16-9-6 17:29
理解為何你的滑價比較大了
你交易時段是台灣時間16到收盤
多謝您的回覆！之所以交易時間放到1600主要是因為歐洲都開盤了
以您的交易時間看來是在美股開盤
這段時間的量能變大可以理解
但您可以觀察看看從歐股開盤到美股開盤這段時間
雖然量不夠大所以可能造成滑價比較大
但這段時間也是會有走勢的
說不定您的策略如果提前開始的話
多賺到的價差會比滑價損失來的多
那提早開始未嘗不是件好事喔
非常同意這句話。從歐股開盤到美股開盤這段時間,有時這段時間也是會有走勢的。真的可以試試回測！ 本帖最後由 萬年船 於 16-9-11 01:12 編輯
在【當沖順勢交易候選商品】榜外還有兩個遺珠之憾
EMD（小標普中型股400）與GC，這兩個也是原來的順勢當沖策略（不留倉）可直接移植成功的，如下所示
【EMD】
交易成本：每口$9.5
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
５倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
【GC】
交易成本：每口$6.26
回測期間：2007年3月 ～ 2016年7月
一口／單利績效
５倍幹桿口數／複利績效與ＤＤ％
參數穩定度
經過測試後，我的順勢當沖策略（不留倉）在以下兩類是很容易移植成功
(1) 能源類期貨
(2) 金屬類期貨
但在以下兩類卻無法移植成功
(1) 農產品期貨
(2) 外匯期貨
萬年船 發表於 16-9-11 01:07
經過測試後，我的順勢當沖策略（不留倉）在以下兩類是很容易移植成功
(1) 能源類期貨
(2) 金屬類期貨
我想因為策略是當沖不留倉 所以商品每日的振幅就很重要 振幅越大的商品自然就容易有趨勢 振幅越小的商品趨勢當然就不明顯
我最近也再研究當沖，
看到大大的交易次數真少
學到當沖不是天天交易
祝福所有孤獨的交易者 回測用limit或stop-limit單如果是作用在讓點的情況下~MC是不算滑價的~但實際上會滑價~
例如:
開盤前掛buy next bar at 9000 stop 9050 limit;
開盤在9020~MC會當作沒有滑價成交在9020
這時候滑價的成本可能掛在傭金上會比較適當
本帖最後由 萬年船 於 17-1-7 16:54 編輯
jinace 發表於 17-1-7 15:40
回測用limit或stop-limit單如果是作用在讓點的情況下~MC是不算滑價的~但實際上會滑價~
例如:
開盤前掛buy n ...
Jinace大果然眼尖
所以我用MC回測試時，一律使用STOP單
上線時，才依交易所是否支援，個別設為STOP或STOP-LIMIT
我把下單使用STOP或STOP-LIMIT變成一個開關參數
（同時也是因為有些交易所只支援STOP單，但不支援STOP-LIMIT）
顯然MC是看到LIMIT一律不算滑價，但STOP-LIMIT如果是讓價型的，理當要算
之前有考慮反應給官方MC
但沒時間，一直沒去反應
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