關於實單執行問題
先感謝COCO的各位大大, 在這學了不少東西, 終於可以將自己的交易理念實單運行本人有個即日的策略, 已實單運行一陣子, 但最近出了個問題, 確實想不到一個理想處理方法, 想尋求協助
因策略是有數個出場策略的, 故此一進場其實就有數個stop order的產生
正常情況下, 當然最近的stop order出場了, 其他就會立即取消
但最近有個特殊情況就是兩個stop order是在同一價位, 回測當然是沒問題(根據上面邏輯)
但實單就會是1張進場, 2張出場了, 最後當然是災難
不知道有沒有大大有遇過這種狀況和怎樣處理
我想到的就是寫maxlist 或 minlist 將出場簡化為1個最近的, 不過問題就是我的出場都有名稱方便辯認, 簡化後就只有一個名稱
另外就是寫法麻煩, 因我寫出場都是寫模組的, 方便複製去其他策略, 這樣寫之後每個策略就要再寫1次出場簡化
請各位大大指教
本帖最後由 blj0511 於 16-10-12 17:25 編輯
這個只要是單子跟單子時間太過接近就很容易出問題即使價位不同,更何況是兩個同時,之前有這種瞬間時間差的單,有很高的失敗機率,只會成交部分單,這個可能是mc跟下單機溝通的時間點微妙誤差的問題,問了卷商也一頭霧水
最後可能要用下單大師比較能確保部位進出的準確性,但缺點就是滑價會大一點點
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