多空倉位反轉&DATA2
請問:1. 多空倉位反轉的coding: 如現在多單, 訊號出現時直接反轉成空單
2. 我用DATA2的資料backtesting, signal的出場入場跟我設計的一樣, 但當real time trade時, 卻變成不同, 若關掉real time他又變成和我的設計一樣, 我頭都暈了
謝謝
1.buy next..... 是買多,若沒倉就會下一口多單,有之前有空單倉位,ˊ值接空翻多,也就是下兩口多單,相反的就是sellshort
2.data2是現貨做價差策略嗎? 是每次實戰都不同還是偶爾? 你的data1 data2的資料為何?周期?
blj0511 發表於 16-11-4 20:23
1.buy next..... 是買多,若沒倉就會下一口多單,有之前有空單倉位,ˊ值接空翻多,也就是下兩口多單,相反的就 ...
1. 是否因為我用了" marketposition=0"所以沒有做出多空反轉的效果?
2.data1 &2 是同時間同品種期貨, 但不同類型的圖表
1.對喔,因為你如果有if mkp=0的話,就會需沒倉時才會buy,就沒有空翻多的效果了,一定要出場後下跟K開始才會buy
2.喔喔~ 那關鍵可能在不同類型圖表,data1,2各是啥類型?周期?
謝謝大大分享，很實用喔
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