分享震盪盤專用的反策略的策略的邏輯
本帖最後由 賭神咖啡客 於 16-11-26 00:41 編輯策略設企宗旨：
１。只能在台指期淺碟市場，易被國外主力採高頻套利宰殺市場上的各類型的順勢策略。
２。主要是美系國外主力能＂偵測推算＂市場上採長期１０年以上回測穩定策略的＂點位區間分佈區域＂，去拉殺Ｋ線誘單，不論當沖或波段，能輕易釣魚上鉤。所以....不管策略有沒有過渡最佳化，只要您使用長期穩定向上績效的策略做實單，是非常危險的一件事！即使有效，券商投顧的策略壽命最多不會撐超過３個月的！
３。目前能穩定長期賺錢的策略，以順勢策略為主，這是主力正要宰殺的對象。除了出學者散戶愛猜高摸底外，目前市場上大部份的散戶已懂得＂紀律操作，順勢加碼，善設停損＂
策略設計邏輯：
僅限台指期，電金期，美國小SP，小道，適用。其他國外期趨勢強勁，不要用。
１。針對市場上正在用的各種順勢策略頓化去反著做
２。截取市場上各類型策略的(只要你手上的已死掉失效順勢策略，取進出點位大約位置)，參數調整一下，反著做
３。根據３。做支撐和壓力線，突破壓力做空，跌破支撐做多
４。反市場心理，很少人把賺錢的策略反著做，這策略今後可以大膽的用
５。多空對翻，不設停損，趨勢來時會坳單是很正常的事，此時建議搭配選擇權買方反向避險，平滑曲線，趨勢結束時抽掉選擇權避險
６。連續震盪盤整的利潤是正要吃的利潤，來回做往往是一路往上往下趨勢的倍數
７。台指期是２０１０年底開放高頻交易，所以策略績效嚴格上要２０１１或２０１２年以後路續績效減少虧損後開始獲利，且呈加速度獲利上升才有效
８。有些死掉的策略反著做，仍會被手續費滑價吃掉，還是一樣的虧損。修改方式為拿掉濾網為優先，此策略＂微笑曲線＂不難做，因為是逆勢策略，所以"限價丟單"，可節省滑價成本
９。台指期有選擇權市場，主力都做＂選擇權賣方＋更價外買方避險＂鐵兀鷹上下雙賣雙買價差，散戶只會做買方＂等待趨勢，以小搏大＂，更支持盤不易有趨勢盤出現
10。波段比較好修改成有效的反策略，先從波段策略著手
你的穩定獲利的策略正被巴到光時，我的反策略的策略震盪來回賺爽爽！
只秀簡易版的反策略，後續還有今年和去年賺超過１００萬的逆勢攤平策略！
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本帖最後由 賭神咖啡客 於 16-11-26 13:17 編輯。台指期有選擇權市場，主力都做＂選擇權賣方＋更價外買方避險＂鐵兀鷹上下雙賣雙買價差，散戶只會做買方＂等待趨勢，以小搏大＂，更支持盤不易有趨勢盤出現
=>專門吃時間價值，盤越上沖下洗震盪，時間價值損耗越快!因為風險小，所以是主力最愛。更價外加買方保護是防止黑天鵝趨勢盤出現做的保護策略。
盤中判斷真假突破騙線的方式(三年前的今天的文)
http://www.coco-in.net/forum.php ... =28080&fromuid=9385
(出處: COCO研究院)
問一下
"多空對翻，不設停損"
這樣如何拉低MDD? 本帖最後由 賭神咖啡客 於 16-11-28 16:35 編輯
加設停利，可提高勝率，更可提高2012年以後的績效
至於要壓低MDD，只能以2012年以後回測資料來壓低，2011年以前是順勢盤，和2012年以後的逆勢盤的盤性不一樣
移動停損或停損，反而被巴次數變多，累小賠成大賠，長期下來虧損是很可觀的，如要防止行情爆衝停損，只得反向去買選擇權買方鎖單。
隨著散戶和投顧帶單軟體使用MC量增多下，美式外資高頻交易專門在破解散戶用的操盤軟體，比如MC和TS，更有辦法推算散戶用長期穩定策略的停損點位分佈區域價位，和進出點價位分佈區域，專門在套散戶賠的錢。只要策略相關係數大於0的不同邏輯的順勢性質策略，難免破MDD，不再獲利創新高，績效一路呈八字形往下滑。
估計本逆勢反策略的逆勢策略2017年獲利會加倍，2017估計也是500~1000點左右區間震盪
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