IB明明單子已經觸價了，怎麼沒停損？平常明明都沒問題的。
各位大大好：今天下單的狀況有很大的問題。平常明明都沒問題的。
明明價格已經到了，單子卻完全沒成交。
請看圖一~四
這樣下去以後會不敢在IB下單啊。
我沒有在 IB 操作過 ...
國內期貨商對於國外期貨商品, 通常都有停損單可供用戶在下電子單時, 自行使用 ...
停損單有分停損市價單跟停損限價單 ... 而買單跟賣單設定的位置, 也有所不同 ...
另, 有些交易所是不接受某些類型的單 ... 所以, 下單前也要看清楚...
參考一下底下的網頁 ... :
https://www.yuantafutures.com.tw/ytf/epapertop.htm
你有勾選Trigger outside RTH嗎？
看你截圖NG的價格3.261
那應該是交易所時間08:00左右吧
NG的RTH是09:30~17:00
要勾選Trigger outside RTH後訂單才會在非RTH時段下單
又或是你的LMT price夠遠嗎？
如果距離STP price過近也有可能當下無法馬上成交
已送出但尚未成交的STP LMT訂單也可以追價
直接點選 Details 調整 LMT price 然後 Update 即可
不需要重新再輸入新訂單
本帖最後由 zaqimon 於 17-1-12 09:57 編輯
https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=4985
IB的訂單種類多到眼花撩亂
真的有不接受的訂單TWS應該也會擋掉不會讓你下單(應該說你根本看不到該選項)
只要交易所有支援的訂單類型IB就會直接送到交易所
如果交易所不支援的訂單類型就會放在IB主機上面做判斷
等條件觸發之後再送到交易所
例如沒有勾選Trigger outside RTH的訂單
就會等到RTH時段開盤才會送到交易所
我相信IB出現重大問題的機率應該不高吧
如果交易下單上真的出什麼大問題應該早就被客戶幹翻天了
TWS使用上有什麼問題
第一時間使用線上客服詢問
相信應該都可以得到答案
至於台灣券商網路下單出問題結果應該也好不到哪裡去
真的去問問到最後可能會得到公式化的答案就是
網路下單 不保證... 不可抗力...
IB不只所有訂單都放在IB主機
就連設定Alert警示條件也都放在IB主機
所以你可以電腦版TWS設定好Alert
然後從手機板TWS收到Alert觸發訊息 你的STP LMT 要改STP(點到就是市價丟出去) 不然快市你有可能不成交 感謝各位大大的回應。
這個天然氣NG的單子是昨天晚上9:30~10:30發生的事。
昨天的天然氣也沒有快市出現。
弄到後面結果就是賠850美金。
本來有停損的話，只會賠個100美金而已。
結果停損單完全沒發生做用。
我是在下單時，獲利和止蝕是在進階那裡用括弧設的。
平常都沒問題的。
這樣以後下單很危險啊。 zaqimon 發表於 17-1-12 09:02
你有勾選Trigger outside RTH嗎？
看你截圖NG的價格3.261
那應該是交易所時間08:00左右吧
zaqimon大大您好：
我參考這個網站
http://gofortrading.gain.tw/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//gofortrading.gain.tw/viewthread.php%3Ftid%3D131
請問您和他的意思是這樣設定嗎？
謝謝回應，感恩。
認真回，上面有人說到停止限價單(stop limit order)要改成停止市價單 (stop market order)，這是一定要的，但也不見得會成交，有時候市場價格熱絡的時候會有gap，直接越過你停損的價格，這種情況你的停損單不會成交，另一種是沒有gap,但市場交投熱絡，因為芝加哥交易所有sell stop order must below current price 的規定，所以快市的時候縱使你用停止市價單，因為目前成交價迅速滑落低於你的賣出停損單，所以你的單子會被交易所reject 當然上面那個例子是做多的停損單，反過來說，如果是做空的停損單，則buy stop的價格必須高於成交價，所以如果市場迅速拉個大紅棒，成交價在毫秒內高於你的buy stop order,則你的放空買進停損單會被交易所reject nihao 發表於 17-1-12 17:50
(stop market order)，這是一定要的，但也不見得會成交，有時候市場價格熱絡的時候會有gap，直接越過你停損 ...
nihao大大您好：
那請問該怎麼避免因快市時，穿價導致沒有停損的狀況呢？
該怎麼設呢？
另外，IB的程式設定值，還有什麼屬性要設定好的？
感謝回應，感恩。
qaz741 發表於 17-1-12 18:48
nihao大大您好：
那請問該怎麼避免因快市時，穿價導致沒有停損的狀況呢？
該怎麼設呢？
恩...這跟天災一樣無法避免吧，或至少我自己是沒法，但往另一方面想，有超額損失反面就有超額利潤阿，我自己是遇過，照我掛的限價停利單最多賺300美金，但系統自己停利後竟然多賺了快700美金......，好好想一下如何把劣勢變成優勢吧! 喔此外，我沒用過IB，所以不知道要怎麼幫忙，但老外普遍對IB期貨的data feed不是很滿意，你應該去多看看外國的資訊，我目前是在AMP跟DDT兩邊都有下單，一邊做波段一邊做當沖
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