匿名者 發表於 18-1-9 17:45
不討論滑價、成交與否、進出場策略、回測樣本數目是否足夠…等細節，單純從不可控的隔日跳空風險來看(注意 ...
“... 就怕遇到比如這個事件(統一證券前總裁慘賠六億元的教訓)...”
匿名大的顧慮也是合理而且必要，值得所有程式交易者的警惕。
我的想法是：有機遇，自然會有風險。
而且機遇越大，風險也會越高。
如果風險有辦法避開，則可大膽去爭取機遇。
反向跳空（與持倉方向相反的跳空）的風險要怎樣避開呢？我認為有3件事要做：
1。從策略上避開。這一點，有說等於沒說，不過，也不能不說。{:7_501:}
2。知道長期回測所得的機率，由機率來看事情。這一點可以用多商品，多策略來補強。
3。資控。這一點最最重要。絕對不能忽略。
以上3點是我避開風險的3招，希望能打開程式交易者的心結。
其中資控是重中之重。
重要的事情講三遍。所以：
資控！
資控！
資控！
ygh516 發表於 18-1-9 15:14
學習了..不知道是否可以說一下概念呢
很多人想要樓主開放學習程式碼。我覺得：績效這麼優的策略，會輕易開放程式碼嗎？
而且，很多人使用樣的策略程式碼，會不會讓策略失效，或讓績效打折扣呢？
不過，由樓主分享出來的資訊中 back engineering 一點概念出來，樓主應該不會反對吧？
這個策略的出場點是：LX及SX，進場點有：L，LC，S，及SC。
LX及SX就是隔日沖的出場點，其概念是每日第2根K的開盤出場。也許還加上一些樓主的獨門條件。
進場點我目前只有一些小猜測，不成熟，就不說了。
不過很明顯，每日最高容許進場3次。這一點，可以照辦，也可以不照著做，看個人的習慣。
再次謝謝樓主的分享，讓我有了開發新策略的動力。
感謝分享，我測試過當沖獲利放到隔日沖，風險變高獲利增加不太多。
拜讀了！ 謝謝樓主的分享。
沒看過績效這麼好的~希望能學
好強，有教學用的程式碼嗎，想學。
{:4_161:}真厲害還不錯
感謝大大分享{:4_82:}
希望能開放學習程式碼
^^
強啊~
感謝大大分享{:4_197:}
開放 就破功啦{:4_164:}
厲害~~有程式碼更好,
不過開放就沒效了
謝謝樓主的分享
謝謝樓主的分享