群益API報價與元大easywin報價
今天下載了wldtw2008大大.15版的ABTW工具來測試小弟的構想是用Ami接群益api報價 用yeswin下單
結果發現一些問題如下：
1. 用群益api報價接到Ami顯示的開高低收量與策略王新技術分析內不一樣
如今天08/13 13:16的1分k線，
在策略王裡面的開高低收量分別是 7922,7924,7916,7918,772
在Ami顯示的是 7922,7923,7916,7919,795
這樣的話是漏資料的問題嗎?該怎麼解決?
2. 於是我拿yeswin的技術分析來跟策略王新技術分析比，
結果1分k還是不一樣，最後拿了0812的期交所盤後資料，
發現yeswin跟期交所的盤後資料1分k是一致的。
這種情況代表的意義為何？
3.所以說如果我想要報價跟期交所一致，又想要用Ami看，
有什麼解決的方式？
小弟剛進期貨界不久，閱歷尚淺
還請版上各位大大解惑，謝謝 在盤中, 只有三個字: 不可能!
DDE, API報價, 都只能做到差不多, 相對的正確. 不太可能跟期交所的盤後資料完全一至的.(連各家軟體都做不到相同了)
至於盤後, AB是可以使用期交所資料的.不過有件事情很重要, 資料的正確度 與 賺錢與否 沒有正相關. 所以大家也就對這個缺陷顯得無所謂了. {:8_567:}漏DATA免不了的
每一家軟體都一樣{:8_528:} 目前好像就是這樣了,yes的DDE傳輸的數據,比大*或統*的DDE慢一些些(把他們同時列在EXCEL時觀察) 回復 2# wldtw2008
首先感謝wldtw2008大大的熱心回覆
如果有捐獻的功能我還真想捐錢給你{:4_199:}
關於盤後資料正確性的問題
經過詢問期貨營業員後得到一些資訊
各家軟體的1分k線開收時間的定義不太一樣
比如說
開盤第三根k線
有的是08:47:01~08:48:00
有的是08:47:00~08:47:59
這一秒鐘的差距會造成兩家軟體畫出來的k線不一樣
至於漏資料會不會影響獲利的問題
是因為我的策略裡面需要用到量的參數
所以量不一樣的話可能會受到一些影響...
此外
用wldtw2008大大寫的軟體配合群益報價API匯入Amibroker的效能真的很強
報價的速度跟yeswin和策略王一模一樣 肉眼看不出差別
測試的配備是 XP + Core2 E8500 + 2G ram + 3.5G網卡...
以上~ 回復wldtw2008
首先感謝wldtw2008大大的熱心回覆
如果有捐獻的功能我還真想捐錢給你
關於 ...
gomegoer 發表於 10-8-13 09:31 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
那我來捐巴{:4_624:} 本帖最後由 wldtw2008 於 10-8-14 09:56 PM 編輯
嚇鼠輪~~~忽然間我從窮光蛋變成好野人~ 感謝[我愛紅茶]大大~
真不好意思{:4_90:}, 無功不受祿, 那我就多講些了. 因為我用GPM, 所以我以GPM舉例
盤中K BAR不相同的原因, 在於時間. 比方說, 交易所在8:59:59.900 成交了一個TICK, 從交易所->精業伺服器->客戶端GPM->DDE to AmiBroker:
8:59:59.900[交易所] 傳輸到精業服務器需耗時 200ms
9:00:00.100[精業伺服器], 假設下面有500台機器等輪撥, 每台耗時2ms, 你剛好在第500台, 所以等輪播到你的時候 耗時1000ms
9:00:01.100 再用DDE 轉到AB去, 又耗了200ms
9:00:01:300
假設您正在看1分線, 又假設這筆成交資料, 剛好是8:59~9:00那根的最高價.
那麼這筆成交資料 在交易所會被歸檔在9:00 那根. 但是在在AB 就會瓢移到9:01那根.
而這樣的狀態, 就會影響到8:59的收盤和最高, 也會影響到9:00的開盤價
這就造成為什麼AB收到KBAR的開高低收, 跟交易所盤後公佈的資料不相同的原因.
那你一定有疑問, 那為什麼GPM的圖根交易所的資料相同?那是因為交易所送TICK的時候會帶著時間戳記, 因此精業的伺服器收到交易所的TICK時, 會以TICK中的時間戳記作為歸檔的依據. 然後再把這個TICK甩向GPM客戶端. GPM客戶端也認得這個戳記, 因此GPM繪製的K線應該會跟交易所盤後資料相同. 就算不同, 當收盤後隔天開盤前的清盤, 就會從精業伺服器偷偷下載(回補)正確的K線了. 可是當這個TICK再從DDE餵出來的時候, DDE顯示的時間, 已經不能相信了.
更何況元大日盛群益康合等等各家系統有各家的作法. 我不認為他們的DDE都有辦法把這個時間戳記處理的很棒. 既然時間這檔事情這麼難處理, 那乾脆不處理了, 我就直接以DDE2TickQuote收到資料時的時間為主了.
還有另個原因是, 程式交易的老骨頭軟體 TS2000, 他就是以GS收到的時間為時間來歸檔. 也就是早在十年前有程式交易軟體開始時, 即便是接收相同的資訊源, 不同電腦的TS2000 跑出來的圖形就是不太相同(因為每台電腦多多少少會有秒差).
至於量的話, 如果您是用我的工具的話, TICK可能因為DDE漏失或TICK合併(各軟體對於交易所一秒丟四次的做法不同), 至於量的方面, 因為我是使用累積量相減, 所以整天的總量應該差異會很小很小. 但是各個KBAR的量還是會有所漂移.
我不曉得這樣解釋有沒有辦法讓有疑惑的朋友了解, 這個世界就是這樣不完美, 可是他就是這樣運行超過十年了. 當贏家早已略過這個問題, 大步朝向前的時候, 某些人可能因為K線正確這個小問題給困住而與贏家無緣.
與K線正確主義份子類似的, 還有指標正確主義份子, 他們對於指標0.01的差異就爆跳不已, 認為原本該獲利止盈的就因為0.01而錯失, 而忿恨不平!
如果可以, 我希望所有用我軟體的朋友, 都可以戒掉 K線正確狂熱, 也可以戒掉指標正確狂熱.
講了這些, 讓我想到我在友站[聚X盆]遇到的一個人, 姑且稱他數字老頭(化名)吧, 數字老頭很捧場的把DDE2TickQuote使用的淋漓盡致, 他用DDE2TickQuote把資料灌給四五台電腦(四五個交易模組??), 但因為每台電腦K線都不太相同, 所以跟我追問這個問題, 那時我很懶得解釋... 不過數字老頭自己說他找到了聖杯, 現在的職業是期指公務員, 每天開盤就是上班, 而通常只工作到10點, 賺夠就下班數鈔票含飴弄孫去了. 但我看他對K線正確太過狂熱執著, 我不禁懷疑他怎麼可能會有正確的交易心態, 而能得到聖杯呢? 了解了
原來我是K線正確主義份子{:4_186:}
當初是抱持著一種追根究底的精神來對這個問題提出疑問
經由wldtw大大的解說
對造成原因了解之後 就可以不再執著這個問題
也可以從K線正確主義份子畢業了
感謝紅茶大熱情響應 不過我還沒錢可以捐{:4_161:}
感謝wldtw2008大熱情解說！{:4_199:}
題外問一下 GPM是指精誠GPM獲利行家？ 恩 GPM指的就是獲利行家. 以前是精誠的, 後來精誠併精業(其實應該是精業併精誠), 我也不曉得該說是精誠GPM 還是 精業GPM了, 哈.
抱歉有些話可能很刺耳, 不過我沒有惡意, 參考參考. W大
您的東西很棒
可是我想很多人都有相同的請求
何時可以出個綜合多家訊號備援的版本阿 應該是說 不知道您現在的版本
有沒有辦法當機後透過api 或officequote去補資料給amibroker或其他系統 最後一問 錯了請不要打我哦
請問現在的版本有沒有辦法把收到的api資料當dde資料源給其他程式? 回復 12# jerry
本來就有支援很多家啊
另外一個問題分3篇不太好吧 簡單回答Jerry的問題:
1. 能吃各家資訊 - 目前已有
2. 各家資訊互相備援 - 沒有, 且也不好做.
3. 當機後的回補 - 群益API 有提供TICK回補, 但是我還沒做.
4. 當DDE跳板 - 沒有, 以後也不會做. 您要的功能, 使用EXCEL即可做到.
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