來個交流，你幫我架好AB，我協助你開發程式交易
網路交流 互相幫助，各有專長，相補相長。數據這一端的應用程式，我不熟。
我對於 程式交易的邏輯架構有很久的經驗，寫過 MT4、TS、HTS、孫悟空、ELEADER...等等的 交易程式
目前已經做到 把台指 導入 MT4 進行 自創指標的顯示，等待 即時性數據檔案的建立，就可以進行MT4的 智能程式交易。
並使用 下單大師的 萬用API 直接下單，免除 信號檔案 的 讀取。
這個即時數據導入，偏偏 找不到人 來建立 盤中的 DDE 數據輸出成 TXT檔 或 CSV檔。
格式 日期 時間 價格 成交量 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,價格,成交量
也因為這個原因，所以 乾脆，慘慘豆乾 切五角，想辦法 改用 AB。
首先我需要知道：
1、使用DDE導入 AB，盤中進行 TICK 圖，是否 順暢？ 會不會 遇到 快速行情時，垮掉？
2、能不能 使用 下單大師 的 萬用API ？ 導入 萬用API DLL 函數。
註：TS 飛湖 EXCEL AUTOIT JAVA MultiCharts 已知可以 導入 萬用API DLL
OK？或KO？ 本帖最後由 allen0925 於 10-10-12 06:56 PM 編輯
DDE導入ab tick圖很不樂觀 我測過以50tick來講 原始工銀dde的 工銀自己畫出37根 ab頂多出現20根 mc約32根
我將dde資料故意多2倍灌進去 發現 mc 50tick多於工銀數量 但ab卻還是一樣少
我猜測是AB將收資料部份整合在一起 所以還需分配時間在畫k棒跟收資料2者之間 我用MT4 自己控制 T數 轉成K棒到歷史資料庫，很穩定，不會 少K棒、多K棒。
跟 ELEADER 或 孫悟空 比較，也多型態合乎。
是否 AB 關於 轉入資料的 時間 沒有分割到 秒，致使 轉換過程 喪失了 應有的 K棒？ 本帖最後由 allen0925 於 10-10-12 07:23 PM 編輯
AB的資料儲存檔我也研究過了 它的時間欄最小只能記錄到5秒 的區格 不能分辨到1秒..
tick資料 是用另2個byte 直接順序記錄
在即盤中快市 工銀50tick 都跑出5,6根k棒 ab通常還是只有1根或剛跳2根 這也表示AB在快市中lost資料更為嚴重
tick資料 是用另2個byte 直接順序記錄
a大把數據檔案拆解得知的嗎 本來想寫直接將期交所tick資料寫入資料庫..當然要先解出資料庫的儲存格式出來
不過解完時間欄的儲存格式後我心就涼了一半..加上那個不像50tick的50tick
使我改投其他軟體.並停止對ab的研究..不過若用它回測應該還是不錯 因為快..
這個即時數據導入，偏偏 找不到人 來建立 盤中的 DDE 數據輸出成 TXT檔 或 CSV檔。
格式 日期 時間 價格 成交量 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,價格,成交量
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trading144 發表於 10-10-12 03:39 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
dde這個東西我很早就自己寫來收資料..要產生上述檔案很容易 只是他的越後面檔案越大
這個是工銀dde接收的資料 用來觀察工銀dde 發tick 及 總量的差別
不過 據我觀察 總量會在不定時增加數百的量 我猜應該是校正量的問題吧
但這也讓用總量方式丟tick資料會在某個tick突然增加好幾百的量
至少測試工銀的dde是這樣的結果 ....
如果用DataPlugin直接丟給AB不知是否可行{:4_144:} AB的資料儲存檔我也研究過了 它的時間欄最小只能記錄到5秒 的區格 不能分辨到1秒..
tick資料 是用另2個byt ...
allen0925 發表於 10-10-12 07:13 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
{:4_144:} ??? ab 說明書不是說支援 Tick , 1sec , 5sec, 15sec....的嗎 本帖最後由 allen0925 於 10-10-12 11:35 PM 編輯
回復 8# moneymaker
您可以試試看 可以把 供給資料的軟體用tick50顯示 即50筆資料畫1根K棒 然後開ab接收
一樣選tick50顯示 最後2個一起比較 然後觀察ab 的k棒數會不會 跟提供端的數量相符或減少
PS:如果可以抓圖下來 大家一起比較{:4_82:} 因為每個人的資料來源都可能不同
每個人有的資料來源也有限 藉由比較可以找出較好的解決方案..
你可以做個實驗切到1tick 看能不能選到每個tick還是選到的都是5秒的開頭那個
也或許新版有做調整 歡迎用了給他測下去.. Professional版才有支援一分鐘以內的時序 回復 10# allen0925
懶的試了, 結果就是漏接情形非常嚴重 本帖最後由 allen0925 於 10-10-13 01:24 AM 編輯
回復 1# trading144
這個即時數據導入，偏偏 找不到人 來建立 盤中的 DDE 數據輸出成 TXT檔 或 CSV檔。
格式 日期 時間 價格 成交量 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,價格,成交量
以Trading144這個需求 來觀察 想必Trading144的mt4每隔一段時間要來讀dde產生的文字檔 然後做k棒資料更新
我覺得做些調整就可達成......
您只需要 用ts或hts 寫個小小程式把 目前k棒的序號(or時間)開高收低量 寫到一個檔案到虛擬硬碟裡
而您的mt4去讀這個檔 如果跟上次有變動就更新資料 這樣會來得即時...
當然這是無回補資料的做法 ^^"
至於回補資料 就是當您需要k棒週期完成時去將今天的k棒生成另一個檔 以備mt4去補資料
因為dde斷線或晚開程式 無法提供斷線期間的資料 券商的軟體反而透過這種方式取得資料 .. 本帖最後由 trading144 於 10-10-13 09:40 AM 編輯
來個簡單的作法：
依照 王子下單機 的 DDE 數據代號，進行程式 收集數據並寫入 TXT檔案。
TXT檔案格式：5秒鐘 架構 yyyy/mm/dd,hh:mm:ss,open,high,low,close,vol（5秒內的成交量）
使用 WriteAppend
允許 設定 該TXT檔案 放置目錄位置以及 檔案名稱
TXT檔 副檔名 就是 .csv
註：不是 EXCEL 檔案
ServerROrder
TopicTXFMXF
Item price vol（單筆量） cuvol（總量）
只需要 當天的 即時數據，當天用完就刪除。 再確定一下
1 時間欄位
08:45:05
08:45:10
.....
13:45:00
2 資料範圍
08:45:05 --- 08:45:00至08:45:04最後一筆
08:45:10 --- 08:45:05第一筆至08:45:09最後一筆
13:45:00 --- 13:44:55第一筆至13:45:00最後一筆
3 若5秒內無任何tick 則不生成新資料
4 每隔5秒檢查是否有tick在內 有則產生新資料
以上是否都正確?