我想關於回測?
我有2個疑問:1.我在做回測的時候,總次數大約在3000次,績效大約在400萬/10年,
可是他在2004年中,只有獲利大概20萬...
而且不是每個月都是正績效,這樣的程式可以正式跑單嗎?
不知道大家回測的績效是不是都是我的數倍?
2,我在做回測的時候,一樣的進場條件,但是我調整了他的一些參數,
讓總獲利變成500多萬,次數也是差不多3000次....
這最佳化過的程式是否可以作為正式程式使用?
畢竟他在10年的回測裡跑了幾萬根k了
以上是程式交易新手的我,對回測的問題
不知道各位先進可否給我參考意見 本帖最後由 杏仁茶 於 11-2-11 11:48 PM 編輯
8年2000到2500筆皆可
10年3000筆算是積極交易
因為平均下來每筆期望值400萬/3000/200=6.6點
關鍵在期望值和成本的差距
一般設1000元當成本相當於5點
那要賺什麼??
反之那為何要設5點當成本??
正常0成本績效10年需要報表跑出來600萬心理上比較能接受 要賺的是：增加獲利的同時卻不能
增加太多的風險，也就是要擴大(報酬/風險)比。～
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