選擇權1秒幾千萬上下!!(附圖)

讓子彈飛 · 發表於 11-2-19 07:00

轉貼2011/01/24那位苦主的帳戶與交易明細...

這種事情雖然不是第一次發生....但只要你有再做期權不能保證不會發生在你我身上...

雖然當時苦主序說是用市價..買入1000口8100p(暫時不管苦主當初買入的動機)

也不管期交所在法律上規定自然人單筆下單最高上限100口或200口合約!

或者期貨商有無私自幫客戶拆單?

看了一下的交易明細09:06:21那裡發現!當苦主下了單之後就在那1秒發生了....

以前在人工撮合不可能會發生的事情~這是近年用個人電腦交易才會有這樣的事情發生...

本身系統與制度規範上存在極大的漏洞...撇開老手坑殺新手的交易上的技術問題....

或交易商品本身戳合...買入價XX賣出價XX...買入數量大於賣出數量時價個自然會往上飆漲...

重點在於你用了30萬的保證金...確買入進千萬的合約實在令人匪夷所思??

我看了我開戶時的風險預告書..其中有一條(當買進買權或賣權時,買方最大風險損失以買進時所繳的保證金加交易成本為限)

每一家的期貨商電子交易平台各有不同...風險預告書可能也不一樣..這樣投資人真的要靠運氣了= =!!

那麼小弟有幾個問題問各位前輩??

1.例如當時我下了1000口買進8100P用限價4元好了...在當時瞬間我無有可能成交在4元以上?!

2.那在成交量低的選擇權做賣權時平倉仍有可能破產?!(因為賣方須承擔保證金以外的虧損!!)

3.該苦主保證金帳戶成交了超出保證金帳戶的N倍...難道是地下期貨商無限保證金額度

4.上面顯示,買入價3.4 賣出價3.5為何能成交易如此之譜??小弟剛做期貨不久不試很懂><

5.還有這樣的電子交易系統主管機關監管是否有缺失...

讓子彈飛 · 發表於 11-2-19 07:03

回復 1# tsau81

bora2000g · 發表於 11-2-19 12:27

1.例如當時我下了1000口買進8100P用限價4元好了...在當時瞬間我無有可能成交在4元以上?!

a:因為限價關係,所以只要超過4元皆不會成交..一買一賣零合市場,
所以最後4元(含)以下有多少買賣盤而定..可能部份成交而已(t成交量太小)

2.那在成交量低的選擇權做賣權時平倉仍有可能破產?!(因為賣方須承擔保證金以外的虧損!!)

a:當然,只要遇漲跌停都是會發生倒莊行情的

3.該苦主保證金帳戶成交了超出保證金帳戶的N倍...難道是地下期貨商無限保證金額度

a:因為市價就是漲跌停價格,電腦一觸發會開始往上成交,所以也有守株待兔者,會在遠價外掛漲跌停價
抓瞎眼的,一般都是遇跳空大漲大跌,多少都有機會捕獲一些驚弓鳥,雖然機率很低

而超出保證金可能是凱基本身程式問題,地下期貨沒研究!!

4.上面顯示,買入價3.4 賣出價3.5為何能成交易如此之譜??小弟剛做期貨不久不試很懂><
a:市價就是漲跌停價格,3.5價位額度滿了,電腦會往上找價位成交!

5.還有這樣的電子交易系統主管機關監管是否有缺失..

a:30萬下1000口!!!(苦主本身這行為就很有問題)市場有很多關於這篇文章的陰謀論,有興趣可以去找看看!!因為深度價外基本上成交機率狠渺茫, 就像買樂透一樣,一般人不太可能壓家產的吧!!

bora2000g · 發表於 11-2-19 12:31

因為深度價外基本上成交機率狠渺茫,
***************
這句話改一下,應該說要漲跌變成價內,機會很小,基本上都是龜靈糕比較常見!

moneymaker · 發表於 11-2-19 13:15

這很明顯是系統的問題 (市價單能買到幾口很難估算) 所以現在期貨商都禁止客戶下選擇權的買方市價單

讓子彈飛 · 發表於 11-2-19 18:31

剛剛去翻了下單軟體說明書~IOC下單上..註明:立即成交,其餘取消

不知道..是否每一家公司設定上有出入....

兩三個月前在模擬交易網站上面用了IOC下單作平倉動作...要平掉100口的買權結果他只幫我成交了10口爾已90口被取消了...所以這是我認為的市價單....

市價下單在現實上~沒下過大口數...所以也不懂會發生什麼事~不可能拿錢去做實驗吧

kelvinyang · 發表於 11-2-19 18:48

選擇權一口50元的凱基証不知道會怎麼處理！大家拭目以待…

austin_lee · 發表於 11-2-19 19:29

剛剛去翻了下單軟體說明書~IOC下單上..註明:立即成交,其餘取消

不知道..是否每一家公司設定上有出入....

...
tsau81 發表於 11-2-19 06:31 PM

市場上有超過你下單量的單
就會通通成交

這個主題已經討論到爛了
根本的問題是為何有八百萬的單掛在漲停價附近

討論到最後，苦主就是ＫＧＩ，並非是大家覺得很傻很天真的那個女生.....

frankwa · 發表於 11-2-19 21:34

這個劇情跟小孩開飛機一樣誇張!

讓子彈飛 · 發表於 11-2-19 23:53

這次最後的苦主最後是AIG~但這類事情不會因為這次事件而杜蹶...

不把這件事件炒熱而讓大家重視..事情還是會重複發生...

假設那女生個人名下用人頭對作因而獲得暴利導致期貨商損失...

選擇權商品交易或電子交易都是近年所發展的新交易方式其中一定存在一些漏洞

不能因為這次公司賠就無視此問題的嚴重性

既然賠了錢就要找出原因來解決問題.....

當然這事情不是我們散戶可以處裡的

只是希望能聽到有關主管機關或公司處裡方式以及態度....

miedia · 發表於 11-2-25 10:14

如果是洗進我的口袋該有多好呢

yungcross · 發表於 11-2-28 11:53

來寫個釣魚策略來玩玩看

RoxAngel · 發表於 11-3-2 22:21

最後是凱基賠錢嗎?

austin_lee · 發表於 11-3-3 09:33

這個我覺得奧大你們應該挺清楚為什麼的
自營商絕對是關鍵
就我之前跟某人聊過所了解的，很多人都是寫釣魚 ...
禾發表於 11-3-2 10:32 PM

想個問題
多達800萬的漲停價賣單，需要押多少保證金？
那只是其中一檔ｏｐ.......

就實務上來看，要如何確保我壓了保證金一整天，
萬一有成交，要成交在我壓孤枝的的這一檔ｏｐ上？

所以，會幹這種事的人，難道會壓孤枝嘛？
不會的！　　除非某家公司已經盯上這個傢伙，並篤定她會下１０００口？！

照常理推斷，問題很大！

當然，這一切都要看最後的結果會不會公開，
目前真正的苦主，絕對不是那個按下單的人！

austin_lee · 發表於 11-3-3 23:31

我是不清楚真正的幕後成因
但就我所知道的，程式就是有你說的這點強項
能夠解決你說的這個問題，而且現在 ...
禾發表於 11-3-3 07:05 PM

我一定要說那麼明歐.....

假設每一檔ＯＰ就像一顆樹，
你要守一株樹來待兔，那就需要一個人，
假設這個人的成本是８００萬

所以每一顆樹，你都需要一個人去守

這不是程式的問題，這是很基本的　＂掛價＂　問題，
因為會去吃到這種單都是市價單，
交易所　0.25秒給一次報價，
但是收單搓合可是遠快於這個速度，
因為交易所也沒有公佈，但是實際數據下到交易所到回抱回來，
大約是１０多毫秒，所以我們姑且假設１０毫秒是下單搓合的速度

程式再怎麼快，都是依照　＂報價＂　而來，
根據這個邏輯來說，就推翻了是用程式去監控吃單的可能性，
因為，當你看到了報價，已經是２５０毫秒的事了，
其他人比你早掛單的，都已經把單吃的差不多了，
不會輪到程式交易再去掛單

這次的問題，個人覺得不會是　＂很傻很天真＂　，
而是非一般正常狀況

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