一個程式交易的淘汰與否

ZHACK

想請問各位大大
實單下去做程式交易時
(已經做過歷史回測)
到什麼地步你們才會認為這個交易策略是不可行的
必須淘汰

例如打到MaxSysDD?
或是連續虧損筆數達某一上限?
謝謝

kilroy

想請問各位大大
實單下去做程式交易時
(已經做過歷史回測)
到什麼地步你們才會認為這個交易策略是不可行的
...
ZHACK 發表於 11-8-6 03:47 PM

請教大大是當沖程式還是波段程式呢，感謝

ZHACK

寬哥每次都回好快阿~
小弟目前只有做當沖

kilroy

寬哥每次都回好快阿~
小弟目前只有做當沖
ZHACK 發表於 11-8-6 03:55 PM

是剛好看到 XD

---
小弟沒辦法給大大意見

ZHACK

那我就順便問一下波段的好了
正在看寬大的波段文章
在構思波段的策略

kilroy

那我就順便問一下波段的好了
正在看寬大的波段文章
在構思波段的策略---
到什麼地步你們才會認為這個交易策略是不可行的
必須淘汰

ZHACK 發表於 11-8-6 04:00 PM

波段程式的話

1. 每月都有一定的百點價差
2. 無法獲利就是必須淘汰

以上，希望有參考價值

philipz

波段程式的話

1. 每月都有一定的百點價差
2. 無法獲利就是必須淘汰

以上，希望有參考價值  ...
kilroy 發表於 11-8-6 04:08 PM

    既然是程式交易，就要注意勝率，再來是獲利。一支勝率高只要再最佳化調整，獲利就會更高。

harsout

寬哥每次都回好快阿~

ZHACK 發表於 11-8-6 03:55 PM

因為寬哥是頭號宅男~ XD
半夜睡不著叫起床灑泡尿後上網
還是看見他

kilroy

因為寬哥是頭號宅男~ XD
半夜睡不著叫起床灑泡尿後上網
還是看見他
harsout 發表於 11-8-7 01:39 PM

   被發現了

abdiel

打到maxdd ，就停
之後 就放著，三個月，之後再去看他
若能創新高，你再考量他的真實maxdd，決定要不要用

ps ：越是用心寫的程式，越容易打到maxdd  嘿嘿嘿

ZHACK

SOGA!!
小弟我還想問個問題
ㄚ就是阿 交易策略為什麼要藏私~
如果越來越多人用同一種交易策略
那不就會因為大家相信這個策略會成功=>所以下單=>真的往策略的方向去走
這個問題困擾我很久了
THX!

samuelho

回復 12# ZHACK


模型分兩種，
1.原型：
程式的主幹， 較為粗略，包容性廣，獲利性較低，穩定性高，不易受干擾。
例：MACD交叉，KD.均線，布林通道，黃金法則，波浪理論。
2.特立獨行
程式的枝葉，較為細節，包容性窄，獲利較高，穩定性較低，易受干擾。
例：......各家的獨門絕技.......

不願公開的大多是第二種模型，因為其特性有：
1.敵對性
期貨是個零和市場，有1人賺就有1人賠，如果賺錢的程式公開了，大家都用了，
然後都在7000點作多，9000點放空，導致瞬間暴量上衝，那滑價滑很大，利潤就縮水了。

2.預期性
當知道程式創始人A是用折返20%出場，那B為了搶搶先一步出場才不會到時滑價，那就定在19%出場，C就定在18%，
漸漸的，就會造成過去回測出來的績效漸漸失靈。
許多技術指標為什麼已經沒那麼神了，價量常常失序，交叉常常變成OOXX，
就是開始有人會預測你的下一步下兩步，外資也開始會掃程式單了。

3.靜態性
越少參與者干預到你的模型，模型越容易趨近當初回測的假設。
畢竟程式是在實驗室完美的狀態下誕生的靜態均衡，
要其在動態市場上也能維持，就得給予相同的環境條件。

除非，真的找到一個將其他參與者行為計算在內的全知的聖盃模型方程式，
那就沒有干預了，一切都在計畫中。
投資市場就是心理遊戲罷了，當把手中的牌攤開來，那麼就在明處了，
故通常會流傳的大概都是比較廣泛的低獲利的基本"原型"。卻也是一切的起源。