請問一下，指數的價平判斷問題

ibuki_0420 · 發表於 11-11-9 18:53

假設期貨指數為7750，那價平的選擇權是要算7700還是7800？

先謝謝大家了

無無明 · 發表於 11-11-9 19:31

78CALL 77PUT

Billions+ · 發表於 11-11-9 19:53

回復 1# ibuki_0420

為什麼分類怪怪的...

ibuki_0420 · 發表於 11-11-9 21:53

阿知，想幫我衝人氣吧。

ibuki_0420 · 發表於 11-11-9 21:56

謝謝無大，但原理不太了解，可否請無大開示一下。

無無明 · 發表於 11-11-10 12:07

STRIKE 100點一格
期指不會剛好整數 7100 7200  7500 等等
所以取最接近的價外 STRIKE

期指 7320
對應 74CALL 73PUT

最佳 STRIKE 是距離200點
所以，7320期指
最佳參考 STRIKE  75CALL 71PUT

期指 + - 200  取整數

ibuki_0420 · 發表於 11-11-10 18:38

雖然跟我想的不太一樣，還是感謝無大解釋

Denny~ · 發表於 12-4-24 11:53

喔~~~又長知識了~~感謝無大

RECOM · 發表於 12-4-24 21:50

小弟拙見：看你的定義；也可以call&put都是7700或是都7800也可以依照無大的建議

對策略而言差異不大
價平擁有最大的時間價值，供你參考

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