請問這樣的波段程式績效可以上線嗎?

pocketman

小弟寫了一個波段程式，但由於擔心隔天跳空大跌或大漲問題一直不敢上線，想請問各位大大意見跟指教。跑波段單的心態跟資金控管~
手續費:ˊ600
一次一口，沒加碼。
測試週期:2002~2015

thork.kao

請教各位MC模擬幾個問題。
1-請教大家回測大約都多久？五年？十年？二十年？
2-請教大家，若回測發現20年賺400萬，但最近2年績效是負的？這可用嗎？
3-請教大家，MC使用到現在多久了？賺？賠？

easytrader788

1.報表內最大契約持有數量，多單是2口，若無加碼，則是有部位縮放，一次下兩口單
2.最大MDD不到10萬，很不錯欸，樣本外即時資料讓策略跑模擬或小台試單3-6個月看看，若能持續穩定，就可以了，當然風控及紀律是一定要注意的！

anyo5152

小弟剛接觸 MultiCharts 也想寫出這樣的績效
可否大大分享進出場的想法

special

不入虎穴  焉得虎子

想上就給他上

注意    倖存者偏差的問題

pocketman

easytrader788 發表於 18-7-28 09:16
1.報表內最大契約持有數量，多單是2口，若無加碼，則是有部位縮放，一次下兩口單
2.最大MDD不到10萬，很不 ...

好的~感謝大大指教~

pocketman

你好，1.我都是回測15年(2002~2018)，2.如果最近兩年是負的，但只要單年沒有超過mdd我會繼續使用,3.我用一年半，一年前策略才穩定，放60萬資金，當沖約賺20萬左右。

pocketman

anyo5152 發表於 18-7-27 08:52
小弟剛接觸 MultiCharts 也想寫出這樣的績效
可否大大分享進出場的想法  ...

看了一下策略，
進場是使用kd為主，重點在出場會採用動態停利以及K棒的長度跟量能進行其他出場檢查。

fancytom

你好，1.我都是回測15年(2002~2018)，2.如果最近兩年是負的，但只要單年沒有超過mdd我會繼續使用,3.我用一

我想知道  你這績效是用 60分鐘1根K線 或者是...1分鐘1根線回測

從2002 ~1018 是共有17年  並不是15年， 你可能眼花了
17年買賣次數 不到1200次 算是不錯的
MultiCharts 的回測  參數最佳化後,  經常會讓1塊錢都賺不到人  每個自以為是股神跑來獻寶一番.
MC 理論和實務經常有很大的落差.

pocketman

fancytom 發表於 18-8-3 10:47
我想知道  你這績效是用 60分鐘1根K線 或者是...1分鐘1根線回測

從2002 ~1018 是共有17年  並不是15年， ...

恩恩～謝謝大大指正～^^1.Multicharts真的要實單跑過才知道。
2.這個波段用的是5分K歐～

最近在考慮小台上線試試看！

pocketman

如果一個月5.7%獲利率!
個人認為超級值～

pocketman

special 發表於 18-7-27 08:57
不入虎穴  焉得虎子

想上就給他上

請問大大~
倖存者偏差的問題 這個意思是?

special

pocketman 發表於 18-8-4 07:22
請問大大~
倖存者偏差的問題 這個意思是?

意思是能存活的樣本
留下未來會虧損的機會
原本是二戰的飛機存活的分析
可以上網查一下

能用到量能和動態停利
已經非常厲害了(我還不會 可以教教我)
只是不知道使用參數情況
我看起來像是米粉的隔日沖系統
比較不像波段
平均一週才出手1.3次
波段我的定義是永遠有單
如果空手佔時間比例越高
我覺得可信度越低

如果大大都已經有當沖系統跑很久
那麼只是一個策略就不用考慮
直接上去跑

但是
只要是有留倉
DD很低
表示閃過好幾次漲停跌停
原則上可信度不高
上線風險不小
聽起來不舒服
我比較膽小啦
未來是不可測的

pocketman

special 發表於 18-8-4 09:39
意思是能存活的樣本
留下未來會虧損的機會
原本是二戰的飛機存活的分析

大大感謝指教，原來如此~
另外說得有道理，這個策略真的有可能是閃過幾次大跌或大漲，其實這個策略有點像是當沖+波段的變形版本，
故我想目前還是以當沖為主，除非將部分當沖獲利的一個比例去跑小台波段。

daniel888

謝謝各位大大的討論
大約理解，要看那些的重點，
尤其是MDD 要注意的部份，和上線後，注意的點在那，好文。