如果策略在權益數拉回時能做甚麼?

pocketman

如圖~請教各位大大的做法，

[1]如果一個策略測試15年長ˋ週期每年都會創新高，近兩年實單跑成績也是創高的狀況下，在想拉回一定權益數後是否可以在加大一口進場呢?
一直到績效再創高後在恢復原本口數。直到下一個拉回時再加大一口。(當然是在本金夠的情況下，約略是mddx2+口數保證金)
1.或者再另開一個小台去跑，等創高後再關閉，反覆做，不影響原本策略。
2.目前大台是在平均拉回-6萬虧損後權益數就會開始慢慢往上。

[2]如果在最大權益數拉回虧損突破歷史高點時就停止該策略，等策略績效圖表顯示創高後再開啟(等創高過程中不開實單)，會否就能避開策略真的失效的問題呢?

之前在一本書上看過類似上面的想法，可以避開策略後續失效問題，90度垂直往下。



請教各位大大是否有其他更好建議?

e0159000

逆勢對作：
多空訊號對調，讓虧損變成獲利，厲害吧!
如果我知道什麼時候會恢復正常的時候就改回順勢 (聰明無誤嗎?)

買保險：
加作花式選擇權，鎖住獲利，不讓虧損
如果時間是站在正義的一方 (不曉得在關門的房間裡有沒有更可怕的東西)

馬丁策略：
虧越多口數加越大，等反彈就能無虧損出場
如果我有無限的錢可以撐過無間地獄 (一擊必殺，只是不知道死的是誰)

贏衝輸縮：
虧損就減碼比例，有獲利就提高口數
如果能撐過盤整期洗刷刷，交易成本能應付的話，就有希望 (原地跳恰恰)

MDD防線：
他下架了，我也實虧了，還能說什麼呢
如果能早知道 ... (大賠)

勝率優先：
短期勝率比長期勝率低，就休眠或減碼
如果那時點是臨界點，開始不回了，就是減少獲利回本 (大賠小賺)

事不過三：
連虧三個月或超過歷史連虧，就打入冷宮
如果就不要偏偏第四個月開始漲齁 (一切都是命)

除舊佈新：
既然你這麼不爭氣，我也扶不起，換新策略上陣
如果新策略不會有一樣的問題 ... (那還叫程式交易策略?)

改版升級：
有錯就改，新想法就加上去，東搞西搞總是能讓歷史績效變好!?
可是 瑞凡，回不去了，如果未來也能那樣最佳 (策略總是在歷史很會賺%^&*@)

與策略共存亡：
你跳我就跳，這是我愛的誓言永不渝
如果跳下去沒死，那 就是活的 (你看 策略長期都是賺的?)




請選擇

pocketman

e0159000 發表於 18-9-20 09:38
逆勢對作：
多空訊號對調，讓虧損變成獲利，厲害吧!
如果我知道什麼時候會恢復正常的時候就改回順勢 (聰明 ...

大大寫的真好! 道盡程式交易上的辛酸，唯有閒錢投資+資金控管 才有勝的可能~

prospeculator

想請教一下 您看的是哪一本書呢? 我也想做為參考

pocketman

prospeculator 發表於 18-9-20 10:30
想請教一下 您看的是哪一本書呢? 我也想做為參考

交易聖經
https://www.books.com.tw/products/0010733856

超讚的一本書！

prospeculator

pocketman 發表於 18-9-20 12:59
交易聖經
https://www.books.com.tw/products/0010733856

感謝! 之前有看到這本 但還沒買 有機會再買回來讀

pocketman

prospeculator 發表於 18-9-20 14:50
感謝! 之前有看到這本 但還沒買 有機會再買回來讀

大大一定要買來看阿～受用無窮！

書中有一句話，不入場就是贏家，真要入場請先看完這本書再說（後面是我加的，哈)

沒房子的阿捨

你說的應該是這個吧

如何控制策略的最大虧損
http://ey90223.pixnet.net/blog/post/165100998

pocketman

沒房子的阿捨 發表於 18-9-20 20:11
你說的應該是這個吧

如何控制策略的最大虧損

感謝大大分享，很讚！

Golden

真沒想到這策略,將錯就錯法!

dizzy03

1.
如果策略是非過度最佳化且為順勢程式(大盤盤整就賠、大盤走趨勢就賺)
大盤慣性又是盤久必噴、噴久必盤，這時用程式走DD時就加碼的策略感覺不錯。
真的每次程式創高時就是回檔時，那時加碼真的很容易賠錢....(心得)
總是要在一直吃DD時堅持下去，甚至加碼等到趨勢來臨時松一口氣。

2.的問題上面@沒房子的阿捨已經有回答了~