簡單跟大家分享R倍數分配如何實做，R倍數分配出於Van K. Tharp教授的《交易創造自己的聖盃》，凡沙普教授認為只要知道一個系統的R倍數分配，即可簡單了解該系統的好壞，他把停損點當成1R，例如台指期在8000點買進，預計10點停損，我們則可以說這個系統的1R是10點或是2000元，當個系統確實在7790點觸發停損，則這筆交易獲利等於 -1R，如果幸運賣在8100點，則這筆交易獲利獲利等於10R。沙普教授在書中有提到一個如果您懶得做R倍數分配紀錄可以直接回測完後把「平均毛損」當成1R來計算每筆的R倍數分配，但經過小弟實證，這個方法是不好的，原因就留給大家思考。
而R倍數分配到底怎麼做才正確？其實只需要TS配合EXCEL就行了，小弟做了一個EXCEL檔有需要可以給大家使用
以下為示範
步驟一：把以下程式碼加入訊號中
print(date+19000000," ",停損點數*bigpointvalue);
其中停損點數可以是固定金額、比率或是浮動金額、比率，就看你程式原本的停損如何設計。
步驟二：開啟EasyLanguage Output Bar 把剛剛print出來的資料複製到任何一個記事本
步驟三：開啟回測報表，把「交易明細」部分存成EXCEL
步驟四：用EXCEL開啟剛剛的記事本，設定空格分欄，並把他貼進「停損貼上區」
步驟五：開啟剛剛的交易明細表，貼進「報表貼上區」
這樣就完成了，以下是小弟某個程式的R倍數分配，可分成次數及%數，以順勢交易程式來說，這樣的虧損分配是可以的，也就是雖然虧損比獲利的筆數多，但是集中在0~-1R之間，而3R比-3R明顯多出許多都是順勢交易的特徵，(以這個例子來說還不夠多)。
如果有需要小弟的EXCEL檔請留言，請大家多多照顧囉。 | 
發表於 11-12-3 11:56
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