ORB 的問題

SALLY

剛剛試了回測ORB, 簡單的ORB, 卻遇上問題, 請各位大大指教

inputs:beginTime(0945),endTime(1630);

vars:ah(0),al(0);

       if time=0945 then begin

              ah=highd(0);

              al=lowd(0);

              

              value1=ah+1;

              value2=al-1;

       end;

       condition1=time>=beginTime and time<endTime;

       if condition1 then begin

              buy next bar at value1 stop;

              sellshort next bar at value2 stop;

       end;

       {ifmarketposition<>0 then begin

              sellnext bar at value2 stop;

              buytocovernext bar at value1 stop;

              

       end;}

      

      

       setexitonclose;      

恆指期貨0915開市, 用30分K, 看了回測報告, 發現進場時間必定是45分或15分, stop 單應該不會每次都每根bar開始時進場吧?

於是開啟了細部回測, 結果進場時間也是45分或15分, 開啟了細部回測不會在bar 中進場嗎?


然後遇上了更奇怪的問題, 我圖改成用1分K, 結果每天都會0916進場,

beginTime 是0945, 為何每天都會0916進場? 到底出了甚麼問題?

time>=beginTime and time<endTime; 這個語法試過用在其他地方是OK的, 為什麼用在這裡就不OK?

jason680

inputs:beginTime(0945),endTime(1630);

它是inputs表示user(使用者/你)可以自行修改的說...
八成你自己改了,還忘了...

SALLY

jason680 發表於 19-4-22 13:42
inputs:beginTime(0945),endTime(1630);

它是inputs表示user(使用者/你)可以自行修改的說...

beginTime我沒有改呀, 看了幾遍都是0945, 於是我直接換成
if Time>0945  then begin

              buy next bar at value1 stop;

              sellshort next bar at value2 stop;

end;

結果都是0916進場

jason680

SALLY 發表於 19-4-22 20:09
beginTime我沒有改呀, 看了幾遍都是0945, 於是我直接換成
if Time>0945  then begin
       ...

以前有遇過...
合理推測,
1630 成立 buy next bar ...
下一根(next bar, 0916)成交

wanwh

樓主，你的 ORB 結果如何, 有沒有成功用在港期上?

SALLY

wanwh 發表於 19-5-12 00:51
樓主，你的 ORB 結果如何, 有沒有成功用在港期上?

我只是做了些回測, 我還在摸索階段, 沒有實戰經驗
這個是 pocketman 大整理的ORB, 我下載來修改, 你應該也有下載吧, 看到你有在他的帖子留comment.
我發現 type 3 那個好像不錯, 把 percentOB 參數改成0.01, percentOS 參數改成0.005, 績效曲線長很漂亮.

我回測時沒有設定手續費和滑價, 請教你回測時手續費和滑價會設多少呢?

wanwh

我沒有做 ORB, 之前上了一個 internet course 是用 tradestation 中的 tools 做 ORB. 最近才安裝 tradestation.

炒開期指的朋友說港期比美期困難, 想知伙你能否用到 ORB 在港期上, 我是打算用 ORB 做期油的.

SALLY

wanwh 發表於 19-5-17 00:58
我沒有做 ORB, 之前上了一個 internet course 是用 tradestation 中的 tools 做 ORB. 最近才安裝 tradestat ...

"港期比美期困難", 你的意思是...? ORB用上港期比美期困難? daytrade港期比美期困難? 還是交易獲利港期比美期困難?



為何你會想用ORB做期油呢?

抱歉, 我還是個新手, 笨笨的我還在摸索怎樣寫策略, 還沒實戰過

wanwh

"港期比美期困難", 你的意思是...?  
港期市場深度不足, 多一些盤便可令它波動. 有些人說很 choke, 相比美期, 是較難獲利的. 因而香港少人炒期指, 多人炒期權.

ORB用上港期比美期困難?
ORB 是最适合由開市升到收市的單邊市, 港期每月有多少天是這類單邊市, 有夜期後, 這類單邊市更少出現. 你可看期油的圖 (正常交易時段)