台指期連續月 1998/07/22 至 2019/08/29 Tick 資料。

mick

台指期連續月 1998/07/22 至 2019/08/29 Tick 資料。

Tick 沒有包含 夜盤 的部分。

資料來源為網路上許多前輩的資料所拼湊而成。
初期 1998/07/22 至 2017/02/24 是由 Multicharts 所匯出。

2017/03/01 之後迄今皆為下載期交所 RPT 檔案所轉換而成。
RPT資料檔來源網址：https://www.taifex.com.tw/cht/3/dlFutPrevious30DaysSalesData

期交所的 RPT 檔案內，成交量必須要除以二，因為它是 "成交數量(B+S)".

Tick檔案內的總筆數為 166,300,011 筆，用 Excel 是無法打開的。

需要的請由此 Google 硬碟網址下載。

裡面有 1分K、日K、月K 的檔案，均是由此 Tick 所轉出而成。


下載網址：
https://drive.google.com/open?id ... p4-Qq33ZramKErYwd1i

abopt

感謝mick大分享     

kimoze

謝謝分享這歷史資料

這要花不少時間整理耶~

kwedr

感謝分享 歷史資料非常需要

juangyh

這個整理很累人  謝謝你

chyuming

感謝分享,謝謝~

freish

感謝分享,謝謝~

wenhuay

下載人家辛苦整理的資料，不感恩！說不過去啊！

ShaoQiang

請問一下這是直接可以匯入multichart內使用嗎?

iec880287

請問一下如何將期交所的 rpt 檔轉成 1分K ，可否教一下，謝謝您

mick

可以透過 python 進行轉換，概念大概如下。
讀取檔案，透過 resample 功能進行轉換。



import pandas as pd

df  = pd.read_csv(
    'ETick.csv',
    names=['date time', 'bid', 'volume'],
parse_dates=True, index_col=0)


ohlcv = df.resample('1min').agg({
                "bid":"ohlc",
                "volume": "sum",
            }).rename(columns={'volume':'volume'})
ohlcv.dropna(inplace=True)
ohlcv.to_csv('1min.csv')


可以參考以下網址
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10280495
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10223693