最近的當沖

zelida · 發表於 19-12-12 08:47

本帖最後由 zelida 於 19-12-12 08:47 編輯

很久沒有貼單子了，這一陣子波段沒有啥行情，順勢系統被巴來巴去

波段不給，只好往日內當沖去挖，想辦法把整個帳戶的保證金都用爆...

zelida · 發表於 19-12-12 16:06

本帖最後由 zelida 於 19-12-12 16:14 編輯

liawfujin 發表於 19-12-12 15:03
版主同一天進出那麼多次, 而且勝率超高, 應該屬於高頻交易了嗎? 不知使用何種K線? 1 分鐘 K 線嗎?

我涉獵 ...

這個當沖系統其實是一個集合(組合)，由數個分散的系統組合起來，時間尺度也是分散的(tick~x分鐘)

它不是高頻交易，也不是天天都要沖，我有寫一些filter在模型裡，回測的資料裡一年大概只有1/3的存續期間在日內當沖

它的主要目的是要捕捉日內波動的厚尾現象，隨著厚尾特徵逐漸明朗，把部位逐漸提高到極限

大大提到有寫出兩個波段程式，而很難寫出可以獲利的當沖模式，小弟一開始也是走波段路線的，日內交易也是只做台指而已

日內交易面臨的隨機性，我覺得比波段高很多，外加其他的不利因素(ex. 摩擦成本,部位容量限制等等), 其實一開始就處於不利的地位

一直寫不出來不見的是壞事，沒必要一直在當沖上鑽牛角尖，走波段分散到各市場也許更能充實您的口袋

liawfujin · 發表於 19-12-12 10:19

本帖最後由 liawfujin 於 19-12-12 10:20 編輯

真的是高手啊! 現今盤中震盪很厲害, 方向很難抓, 版主績效超凡, 高手中的高手!

你是手單嗎? 如果是手單, 你的盤感非常好!

jackthetan · 發表於 19-12-12 13:48

看起來是日內波段, 一路加碼, 最後一起出場的類型,
利害.

liawfujin · 發表於 19-12-12 15:03

版主同一天進出那麼多次, 而且勝率超高, 應該屬於高頻交易了嗎? 不知使用何種K線? 1 分鐘 K 線嗎?

我涉獵程式交易兩年, 自己努力發想很久, 只能寫出覺得還堪用的波段程式兩個, 但是說到要寫出當日(日盤)沖銷的程式, 卻是覺得難上加難!

佩服版主當沖程式的功力! 我的程式交易之路還很漫長.

liawfujin · 發表於 19-12-12 18:53

zelida 發表於 19-12-12 16:06
這個當沖系統其實是一個集合(組合)，由數個分散的系統組合起來，時間尺度也是分散的(tick~x分鐘)

它不是 ...

感謝說明, 你的當沖的作法, 也是高手老手才做得來的! 謝謝!

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