以 slow-rsi 指標為進出依據之日夜盤的翻單波段策略

liawfujin · 發表於 20-3-8 01:10

本帖最後由 liawfujin 於 20-3-8 01:13 編輯

2 分鐘 K 線, 跑日夜盤的翻單波段策略, 以 slow-rsi 指標為進出依據, srsi漲進超買區後, 若 srsi 跌破超買值(如80), 則賣出; 反之 , srsi 跌入超賣區後, 若 srsi 升破超賣值(如20), 並搭配停損, 停利之機制.

此處之 slow-rsi 函數乃引用幣圖志中專題研究 -easytrader 裡之 "開發商品的交易系統 - 基礎篇 [43]RSI 技術指標" 所介紹之 “The Slow Relative Strength Index” (作者VitaliApirine), 敝人已將之鍵成PL檔

由於有夜盤後, K 線資料比以前只有日盤時多很多, 所以本策略參數只針對2017.5 後有夜盤的資料做研究!

以下績效報告, 一口小台, 起始資金10萬, 單邊費用設120元, 以2017.05 ～ 2019.01 之 k 線資料作優化處理, 2019.02 後為程式跑出之結果.