MC美國期貨當沖假日問題

萬年船

因為美國Globex四大電子盤交易所可交易時間幾乎是全天候的（只休息一小時）
而當沖交易大多只交易日盤時間（常規盤）
做法通常是使用自訂時段





但美國的假日交易是很獨特的
不一定會全部停市，但交易時段有時候只會到中午左右，比一般日盤的交易時間提前收盤
以2020.07.03美國獨立日為例



由於假日盤通常量比較少，所以當沖跳過假日不交易也是可以的
但問題在於下個交易日開盤時，MC會因為上個假日短盤發生問題
因為MC預設仍會載入上個假日短盤的K棒



在下個交易日如果在常規盤開盤前一個小時把MC開起來
此時上個假日短盤最後K棒如果會觸發送出進場委託或出場（停損停利）委託時
則MC開啟時，立刻就會送出委託，但距離當天常規盤開盤仍有一小時
所以還要等一小時常規盤的K棒才會跳動
所以在這期間所送出的委託單會變成風險單

解決方法就是開啟MC前先把【顯示假日資料】的勾勾取消（預設是打勾的）
如此MC就不會載入上個假日短盤的K棒
等MC開啟後，再把【顯示假日資料】打勾回去
視需求，不打勾回去也行
但這有兩個差異請自行考量
1.自訂期貨到期日提前Ｎ日會受影響
2.其他國家假日資料顯示也會受影響

rc76

請問萬年大, 如果有一個長週期坡段策略, 請問萬年大如何解決settlement換倉的動作呢?

下單大師好像有自動換倉的功能, 但我希望我IB的單是直接下到交易所得 (同時以後要在AMP交易時, 下單大師好像沒支援AMP), 所以思考方向應該以用MC內建下單機為對的路嗎? 萬年大覺得呢?

如果用以下的code, SL/SP停損利出場位置會歸0重新計算, 那這個對於坡段策略的寫作就很困難, 想詢問萬年船您的經驗

謝謝萬年大

{
  https://www.coco-in.net/thread-50478-1-2.html

  結算日出場,隔天開盤依照結算日收盤前倉位再進場

  缺點:
  1.隔天在進場時,停損利出場位置會歸0重新計算

  優點:
  1.歷史績效計算正確
  2.策略具有延續性

  ------> SLSP will not be the same, this will be an issue.
}

if _IsRolloverDay("NQ")
then begin
  if sessionlastbar
  then begin
    if marketposition>0 then buy next bar at market;
    if marketposition<0 then sellshort next bar at market;
  end;

  setexitonclose;
end;

萬年船

rc76 發表於 24-1-4 13:51
請問萬年大, 如果有一個長週期坡段策略, 請問萬年大如何解決settlement換倉的動作呢?

下單大師好像有自動 ...

我是直接在訊號參數寫日期時間，時間到近月出場
在開另一個遠月的圖，時間到遠月進場場
兩張圖進出場的時間一樣
兩張圖出場後，立刻丟出一個raiseruntimeerror()，停止交易
隔天早上再手動啟動交易，並設定下次的換倉時間

rc76

收到, 所以基本上需要三個圖:
圖一: 策略圖 (維持停損利出場位置)
圖二: 近月出場用. 出場後透過設定下次的換倉時間, 換倉時間到之前都不會有動作
圖三: 遠月入場用. 入場後透過設定下次的換倉時間, 換倉時間到之前都不會有動作
圖2, 3進出場後, 立刻丟出一個raiseruntimeerror()，停止交易.
隔天早上再手動啟動交易, 圖一繼續跑波段策略, 但已完成換倉.

我這樣的了解正確嗎?

感謝萬年大

萬年船

rc76 發表於 24-1-5 17:12
收到, 所以基本上需要三個圖:
圖一: 策略圖 (維持停損利出場位置)
圖二: 近月出場用. 出場後透過設定下次的 ...

如果你不介意下手單的話
可以等到早上醒來，再手動下一買一賣，（MC連續月交易的圖在清晨會自動停下來）
下完後再啟動圖即可，這是最簡單的，只是要手動下單

我只是不喜歡下手單，所以才讓圖自動轉倉
一組交易只有兩個圖，大綱如下

連續月交易的圖一：

• 原始交易訊號
• 部位同步訊號（部位檔）
  ＊輸出部位到部位檔
  ＊其他功能
• 轉倉近月合約出場的訊號（轉倉時間、部位檔）
  ＊輸出換倉時間到檔案
  ＊轉倉時，讀部位檔，有部位的話，PlaceMarketOrder()近月合約出場，raiseruntimeerror()
  

遠月的圖二：

• 轉倉遠月合約進場的訊號（部位檔）
  ＊由檔案讀入換倉時間
  ＊轉倉時，讀部位檔，有部位的話，PlaceMarketOrder()遠月合約進場，raiseruntimeerror()
  

細節部分，你可能要自己研究了（交易的世界沒有老師與學生），或者下手單，比較單純

rc76

太棒了, 非常感謝萬年大!

我好好實驗一下. 同時PlaceMarketOrder()可以從透過synchronizer的腳本來參考怎麼用.

rc76

如果可以, 可以詢問萬年船大的custom session. 請問萬年大的volume hours 和volume hours (monitor quote)差在哪呢? 兩個不都是一樣嗎?

rc76

好的謝謝萬年大!

rc76

如果可以, 還很希望能請問萬年大一個關於多策略資金管理的問題.

萬年大會有用"比例式下單"來管理多策略下單與資金嗎? 那如果沒有用外部下單機像是下單大師, 那會要如何才拿做到比例式下單呢?

真心感謝萬年大很用心的分享您的經驗. <3

萬年船

rc76 發表於 24-1-8 21:58
如果可以, 還很希望能請問萬年大一個關於多策略資金管理的問題.

萬年大會有用"比例式下單"來管理多策略下 ...

我沒有使用外部工具，而是直接手動指定固定口數
關鍵不是那些技巧，而是風險是否真的能有效被分散
不要花太多心思在技巧上

另外，自動分配比較像是龐大資金的人在做的
資金沒那麼大的人，做起來會產生嚴重失真

假設有10個市場策略，總資金分配下來，一個策略只能下兩口
在賠錢的時候，賠兩口
到分配臨界點時，自動改成分配一口，這時候賺錢，只用一口賺錢
賠錢兩口，賺錢一口，會產生嚴重失真

不過如果是龐大資金的人
10個市場策略，總資金分配下來，一個策略還能下到100口
賠錢100口，賺錢99口，失真不嚴重，無所謂

rc76

太感謝萬年大了.

關鍵不是那些技巧，而是風險是否真的能有效被分散. --> 關於這一點, 是否能請教萬年大, 如果您有10個市場策略, 如果用一個很簡單的步驟, 您會如何去看待這10個策略(和資金)的風險分散呢?

rc76

好的感謝萬年大!

rc76

不知道萬年大是否有碰過這個問題, 如果可以的話, 非常希望萬年大能幫我看看這個小小的問題:

https://www.coco-in.net/thread-156597-1-1.html

非常感謝萬年大!

rc76

好的感謝萬年大!