投資組合在風險管理上的幾個問題

萬年船

這些問題應該在交易前就擬定好
並於交易進行中控制好這些風險

1.當某市場/策略停損時，會吃掉整體資金多少比重？
　註：停損某市場/策略時，未必代表該市場/策略未來無法創新高
2.延續上一題，當相關係數高的市場/策略群同時停損時，又會吃掉整體資金多少比重？
3.延續上一題，是否存在某相關係數高的市場/策略群，同時停損時會吃掉的整體資金比重高於其他群太多？

4.某市場/策略一天的期望波動，佔整體資金多少比重？
5.延續上一題，相關係數高的市場/策略群一天的期望波動加總，又會佔整體資金多少比重？
6.延續上一題，是否存在某相關係數高的市場/策略群，每天的期望波動加總所佔的整體資金比重是否控制在臨界值之內？

前三個問題針對策略往MDD下方發展時的風險
後三個問題針對價格往劇烈波動方向發展時的風險
投資組合中，各個市場/策略應避免獨挑大樑的劇本