2022資產配置與單日暴險

萬年船 · 發表於 22-1-7 11:42

本帖最後由萬年船於 22-1-7 12:06 編輯

2022-1-7 上午 11-38-06.png

資產配置限制了該市場失靈或策略失靈時的最大損失程度（對於總資產）
單日暴險限制了該市場單日的平均最大波動程度（對於總資產）

註解：
單日暴險(當沖) = 口數 * 20日平均(high - low) * 契約價值 / 總資產
單日暴險(留倉) = 口數 * 20日ATR * 契約價值 / 總資產

		自動登錄	找回密碼
密碼			註冊