Interactive Brokers Python API (官方原生) 新手教學

綠茶妹

Interactive Brokers Python API (官方原生)
下面這一篇寫的很清楚。
我也不知道原生API有沒有比第三方API好用。反正就學學看
https://algotrading101.com/learn ... n-api-native-guide/

今天做到中間這裡 ，還滿好上手的。


我的測試

綠茶妹

TrendRover 發表於 23-2-1 23:51
好久不見 ,  最近好嗎?

我本業做的不錯，現在是中階主管。
但是我越來越討厭上班。
過去一年多晚上會看MYM MNQ期貨，我工作太忙了，不能長期睡這麼少。
現在想試程式交易。

綠茶妹

取出1分鐘線的程式碼

1. from ibapi.client import EClient
   
2. from ibapi.wrapper import EWrapper
   
3. from ibapi.contract import Contract
   
4. 
   
5. import threading
   
6. import time
   
7. 
   
8. class IBapi(EWrapper, EClient):
   
9.         def __init__(self):
   
10.                 EClient.__init__(self, self)
    
11.                 self.data = [] #Initialize variable to store candle
    
12. 
    
13.         def historicalData(self, reqId, bar):
    
14.                 print(f'Time: {bar.date} Close: {bar.close}')
    
15.                 self.data.append([bar.date, bar.open,bar.high,bar.low,bar.close])
    
16.                
    
17. def run_loop():
    
18.         app.run()
    
19. 
    
20. app = IBapi()
    
21. app.connect('127.0.0.1', 7497, 123)
    
22. 
    
23. #Start the socket in a thread
    
24. api_thread = threading.Thread(target=run_loop, daemon=True)
    
25. api_thread.start()
    
26. 
    
27. time.sleep(1) #Sleep interval to allow time for connection to server
    
28. 
    
29. #Create contract object
    
30. contract = Contract()
    
31. contract.symbol = "MYM"
    
32. contract.secType = "FUT"
    
33. contract.exchange = "CBOT"
    
34. contract.currency = "USD"
    
35. contract.lastTradeDateOrContractMonth = "202303"
    
36. 
    
37. 
    
38. #Request historical candles
    
39. app.reqHistoricalData(1, contract, '', '5 D', '1 min', 'TRADES', 1, 2, False, [])
    
40. 
    
41. time.sleep(10) #sleep to allow enough time for data to be returned
    
42. 
    
43. #Working with Pandas DataFrames
    
44. import pandas
    
45. 
    
46. df = pandas.DataFrame(app.data, columns=['DateTime', 'Open','High','Low','Close'])
    
47. df['DateTime'] = pandas.to_datetime(df['DateTime'],unit='s')
    
48. df.to_csv('MYM-1min.csv')  
    
49. 
    
50. print(df)
    
51. 
    
52. 
    
53. app.disconnect()
    
54. 
    

複製代碼

結果如下

MYM-1min.zip (26.79 KB, 下載次數: 87)

23-2-12 00:00 上傳

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綠茶妹

MYM取資料也OK了。(一樣是上面這篇教學)


程式碼如下：

1. from ibapi.client import EClient
   
2. from ibapi.wrapper import EWrapper
   
3. from ibapi.contract import Contract
   
4. 
   
5. import threading
   
6. import time
   
7. 
   
8. 
   
9. class IBapi(EWrapper, EClient):
   
10.         def __init__(self):
    
11.                 EClient.__init__(self, self)
    
12.         def tickPrice(self, reqId, tickType, price, attrib):
    
13.                 if tickType == 2 and reqId == 1:
    
14.                         print('The current ask price is: ', price)
    
15. 
    
16. def run_loop():
    
17.         app.run()
    
18. 
    
19. app = IBapi()
    
20. app.connect('127.0.0.1', 7497, 123)
    
21. 
    
22. #Start the socket in a thread
    
23. api_thread = threading.Thread(target=run_loop, daemon=True)
    
24. api_thread.start()
    
25. 
    
26. time.sleep(1) #Sleep interval to allow time for connection to server
    
27. 
    
28. #Create contract object
    
29. contract = Contract()
    
30. contract.symbol = "MYM"
    
31. contract.secType = "FUT"
    
32. contract.exchange = "CBOT"
    
33. contract.currency = "USD"
    
34. contract.lastTradeDateOrContractMonth = "202303"
    
35. 
    
36. 
    
37. #Request Market Data
    
38. app.reqMktData(1, contract, '', False, False, [])
    
39. 
    
40. time.sleep(10) #Sleep interval to allow time for incoming price data
    
41. app.disconnect()
    
42. 
    

複製代碼

TrendRover

好久不見 ,  最近好嗎?

TrendRover

不考慮用 multichart 嗎?
amp 期或有免費的絹商版 multichart.net 用 C# 寫
或是  ninjatrader 也是 C# 寫 , ninjatrader在下單前都是免費
也就是回測開發策略階段都是免費使用

TrendRover

amp地當沖保證金是 1/10-1/20,所以可以寫當沖 mym mnq 每1000U 可以下 3~5 口順勢
賺錢加碼策略 ,每天 收盤前 30分還是 15分鐘要平倉 ,沒平,他會幫你平收高手續費(以前碰過是
25U ,現在多少你要問問) ,amp  缺點是除了 mc.net 或 mc 外你無法在 ampclearing 的 user portal 裡看到 order position 等等

如果要看得到那麼可以選 deepdiscounttrading 他的 user portal 可以看order
不過他要下單前都要email 要求開放 ,做 op還不准隨便做賣方---需要嚴格批准(資金族也要request ,margin 安全控管嚴格) ---ddt 的  CQG 也比較貴

TrendRover

https://deepdiscounttrading.com/trading-margins/
ddt   的當沖是 1/4

https://www.ampfutures.com/news/ ... utm_source=hs_email

TrendRover

你如果用 python api 換一家要寫一次,很不方便
若C# 就可以換 tool 換 broker marketdata

用 powerlanguage 就簡單幾行,其餘交給 multichart

綠茶妹

我只需要MYM MNQ期貨就可以了，不用選擇權。
剛才上網找一下，DDT與AMP好像都比IB有優勢。

請問用這2家都有multichart嗎？手續費是多少？

TrendRover

綠茶妹 發表於 23-2-4 22:22
我只需要MYM MNQ期貨就可以了，不用選擇權。
剛才上網找一下，DDT與AMP好像都比IB有優勢。

AMP  選CQG 平台費低於DDT   

都可以選 MC的連線
AMP有 mc.net 免平台費 卷商版
DDT要租或自備 mc
market data 的費用都可以訂 cme 一個  level1 1.5USD就好   MYM +MNQ要訂兩個交易所 cbot + cme

綠茶妹

TrendRover 發表於 23-2-10 02:33
AMP  選CQG 平台費低於DDT   

都可以選 MC的連線

感謝分享！

MC好像比較簡單，Python我覺得比較有彈性，但是基礎的環境要弄起來也要花不少時間。
每星期只有假日才有空來做。

s4709110.tw

TrendRover 發表於 23-2-3 02:29
不考慮用 multichart 嗎?
amp 期或有免費的絹商版 multichart.net 用 C# 寫
或是  ninjatrader 也是 C# 寫 ...

請問大大amp 免費的mc.net有詳細的資料嗎，想開戶但受限於資料太少都沒開成

TrendRover

s4709110.tw 發表於 23-2-15 02:26
請問大大amp 免費的mc.net有詳細的資料嗎，想開戶但受限於資料太少都沒開成
...

https://www.ampfutures.com/tradi ... arts-ampmc-net-free