小台指與台指期的滑價點數?

huwk

最近想用程式下市價單!

想請問有經驗的大大,在小台指與台指期的滑價點數何者較大呢?

jo5918

想用程式下市價單
風險很大...不是嗎？
你要考慮清楚
coco裡面高手很多
先問清楚再動作
我個人沒這樣做過！

Hello168

這問題爬一下文, 很多大大都回答過個人經驗
不要將程式交易, 跟人工交易分開來想
看盤下單軟體跟程式下單是一樣機房
反倒API伺服比看盤下單伺服器更快, 因為還不普遍

排除內外不穩定因素 , 大小台是一樣
只要是市價就是外盤價, 會多"一點"
如果快市一來, 跟人工單一樣, 等成交時, 滑5-10-20都可能
除非決策位置都在快市, 不然盤整時, 成交量少的可憐, 想快都不行

建議少用市價, 除非出不掉. 不然限價很好成交.
不穩定指很多, 比方下單機爛到不行.
或接收行情, 比人家慢等等因素

drfutures

我都將程式掛在大台指上，然後下小台指，昨天一個來回就滑了8點...

cococharles

Hello168 發表於 12-4-10 04:06
這問題爬一下文, 很多大大都回答過個人經驗
不要將程式交易, 跟人工交易分開來想
看盤下單軟體跟程式下單是 ...

小台的滑價是否會大一點? 因為成交量小?
上次發生過小台嚴重滑價(數十點)的事件, 可能因為參與的人較少, 掛價的少.

n265564

這樣假設吧
假設大大你用人工看盤 發現了進場點
以及用程式交易  「同時」發現了同一個進場點
那電腦去下單的速度一定比你人工去按下單還要快很多

至於滑價問題
如果你和電腦同時針對某個價位同一時間一起進場  
那就沒有差異

滑價高低主要還是要看你的網路速度、券商速度以及你的單被撮合的順序
通常在快市中
不管程式交易還是人工下單
滑價都會發生而且滑價不少

閒人英郎

去年有一天开盘小台跌停  大台接近跌停
好像一分钟拉了200多点
想想这种情况
滑价可能是100多点以上

Hello168

cococharles 發表於 12-4-10 09:04
小台的滑價是否會大一點? 因為成交量小?
上次發生過小台嚴重滑價(數十點)的事件, 可能因為參與的人較少,  ...

滑數十點..表示 "行情在一至二秒內 從 7500 上漲 7520~7530 " 這是比方
開盤前5分就很難講...所以前5分我是不下單
大台跟小台 價差, 是接近. 這一根不是常出現, 也不代表不會出現
依統計, 一天15000筆大約跳動次數
150000萬要發生一次都不太可能 (大選前有)
除非獲利差到爆, 只能說 其餘150000次先掌握好

這要透露一下, 我遇過2次空方在盤中.
這點位, 在支撐線下方10點開始丟大單
所以大家的策略是一定可以比他們快

補充 :
參與的人較少表示"現貨"也上不去

Hello168

現在講比較技術面
如果是行情先出來, 再開始系統演算.......再下單
我會講, 用市價肯定完蛋
方式也不對

價一定要先出來, 然後行情會先 "接觸" , 再下市價. 機會最大也是外盤價
有時還會內盤, 因為不可能因為你一口 , 就有本事去拉行情

如果沒上面觀念, 這主題可以說不能成立!

楚可人

程式下市價單，
有10萬就下小台，
有40萬就下大台，
管滑價做什麼？

co5276

另外還有一個方法可以稍稍避開滑價，就是你的程式時間架構避免使用5、10、15、30、60分鐘，這樣就會跟一般的程式單錯開(出訊在this bar on close)，當然用next bar stop or limit就難說了。