求知不用怕丟臉

philipz

最近因那篇建置程式交易系統(3) - 模式辨識收到一些私人訊息，但回覆希望發問者能在這論壇或BLOG留言板上發問，讓其他有相同疑問也能參考，不知是怕曝光或擔心問的內容被別人瞧不起就沒下文。
求知不恥下問這是大家都知道，但真正實踐很多人都拉不下臉，之前小弟也是跟大學學生請教程式相關問題，也是跟中研院年經的研究助理一同討論程式交易。
所以如有任何問題或疑問，大家都抱持開放的心態，別想太多，大家都是從無到有走過來的。加油！

lucas

剛好..我這邊遇到一些問題..無處可問..

說到  建置程式交易系統(3) - 模式辨識  
我也愈到一些關卡   想找人研究.

您的發文  讓小弟喜出望外

jo5918

求知不用怕丟臉 真的 我贊成
如果不是有什麼顧慮
不恥下問 好辦法 收到囉！

philipz

joey0415 發表於 12-4-17 13:09
您的網站的文章，建置程式交易系統(3) - 模式辨識
非常有意思，也啟發小弟對於形態與時間上的處理

抱歉！剛才發現Disqus的通知信被當成垃圾信。


其實沒有針對joey0415您，我個人能力有限，只是希望大家如果有任何問題，可以透過大家討論方式，或許可以討論出更好的解答。
關於FFT跟DCT，似乎中文版WIKI更符合您所需要，這些都是訊號處理的技術，算是濾波器吧。
至於為何使用DWT，因為這時間複雜度是O(n)，比起另兩個都是O(n^2)，快上很多，且小弟策略是tick input，所以不能處理太久。
這期貨程式交易機器人只作當沖，因為策略都是依照當沖來寫的，如果波段的話是選擇權程式交易機器人。

lucas

joey0415 發表於 12-4-17 13:09
您的網站的文章，建置程式交易系統(3) - 模式辨識
非常有意思，也啟發小弟對於形態與時間上的處理

slide window應該也可做波段單.

philipz

lucas 發表於 12-4-17 13:35
slide window應該也可做波段單.

就是看您取樣的大小，基本上取決於您要賺的波段，再決定windows大小，當然也可以用於波段，但隔天有時會直接跳空，所以才只作當沖。選擇權目前就是抓波段，但就大賺大賠，不怎麼穩定。

好多coco

加油加油