請教各位用程式交易的前輩

RECOM

背景概述：交易期貨大約有10年時間，會一點VB語法(手動操作)
最近自己花時間在學習TS程式交易，自動交易；發現這個領域真是博大精深，且難一窺全貌
原本只是單純的想透過程式交易軟體回測驗證自己的交易idea，但前提是要先學會這個軟體的操作、設定、語法等...要真正把自己的想法寫出來，還有一段距離...所有想請教各位前輩幾個問題，還請不吝賜教，感恩
1.你們使用交易軟體(TS、MC、AB)是用來做回測還是自動化?
2.回測報告與實際交易是否落差很大？
3.有真正拿來做自動交易嗎？
4.自動交易賺得有比自己下單多嗎？
5.做程式交易真正年平均報酬率有多少？
感恩

n265564

Hello168 發表於 12-5-12 18:41
你會VB為什麼又要回頭用TS?
程式交易, 很難賺到錢! 有賺到, 大都剛好行情, 迎合指標那一波
長期想穩定, 可 ...

Hello大...你真厲害
「單一口當沖有4-500點(程式交易)每日.....」
以大台來算
等於一天賺一口保證金？？！！
不得不給你一個...


另外請教Hello大大
你的VB平台式自己寫的嗎？
接了API以後就可以看盤、畫線、指標、訊號...然後下單嗎？

j202036

神人 天天有 可惜不是我

RECOM

Hello168 發表於 12-5-12 18:41
你會VB為什麼又要回頭用TS?
程式交易, 很難賺到錢! 有賺到, 大都剛好行情, 迎合指標那一波
長期想穩定, 可 ...

感謝你的經驗分享，給了我新的想法及方向，或許我真的想太多了
期待你的文章

Hello168

RECOM 發表於 12-5-12 22:24
感謝你的經驗分享，給了我新的想法及方向，或許我真的想太多了
期待你的文章
...

不客氣~
期盼你早日成功, 也期許他人別走冤枉路.

8mile

Hello168 發表於 12-5-12 22:39
不客氣~
期盼你早日成功, 也期許他人別走冤枉路.

你好利害喔 , 請問你這樣一口沖,一個盤5hrs走了幾趟呢

Hello168

8mile 發表於 12-5-12 22:48
你好利害喔 , 請問你這樣一口沖,一個盤5hrs走了幾趟呢

平均120趟, 漏接20up , 100左右

不算一口沖, 要準備兩口保證金,
反轉2口, 一平一反向單

lchardie

460點 * 22日 = 10000 (月) 這樣連神之手不都輸給你了

雙巴神

非常感謝HELLO168提供自己的經驗給大家

RECOM

Hello168 發表於 12-5-12 22:33
唯一遺憾也只能單1-2口, 3口是常會漏接
"
你的VB平台式自己寫的嗎？

觀念真的要轉過來...
我之前也是觀念錯了..想用自己寫指標、畫K線.等，後來覺得好麻煩喔~(又不是要寫軟體來賣)
才會改成學TS8...
其實經Hello大的開示後，覺得醍醐灌頂，於幽幽小徑中找到一盞明燈~

funnydisk

一口當沖能4-5百點，實在太強了，不簡單！！

cme168

程式交易只是安慰自己的交易(看到過去績效真讚卻發現在未來只是一個賠錢的程式)
看到過去不等同於未來
市場還是如此走著
大家卻都還無法找的穩贏的勝盃
我也是其中的一員
還在拼命挖寶

jkvegan

Hello168 發表於 12-5-12 23:01
平均120趟, 漏接20up , 100左右

不算一口沖, 要準備兩口保證金,

每天300分鐘, 你做了100趟,平均3分鐘1趟, 每天獲利4~500點[引用樓上的資料], 用450點計算, 平均每趟獲利 4.5 點, 加上交易成本, 滑價不算, 取個整數 1.5 好了, 等於每一趟獲利 6 點, 也就是每3分鐘,你可以抓取6點的利潤.

如果你 70% 的交易獲利, 30%停損, 如果停損是5點, 換算回來,獲利的交易,每筆要賺 (600+5*30)/70=10.7點.

如果你 50% 的交易獲利, 50%停損, 如果停損是5點, 換算回來,獲利的交易,每筆要賺 (600+5*50)/50=17點.

那你一定賺翻了 !
這種程式,簡直是聖杯 !