分享程式交易開發的回測與最佳化心得

philipz

各位先進，再次分享小弟的拙文。建置程式交易系統(5) - 回測與最佳化，對於開發交易程式的回測和最佳化過程的一些迷思和建議。歡迎各位先進批評指教。

paf

小弟個人認為
"獲利因子(Profit Factor， 總收入Gross Profit / 總虧損Gross Loss)以及勝率，這兩個數值才是真正檢視您的策略是否能穩定獲利的關鍵，所以相同獲利下，甚至獲利較差，都應該選獲利因子高及勝率高的策略。"

這裡有點怪怪的，獲利因子高 and 勝率高，獲利怎可能不會更高，至於獲利較差，獲利因子會高，有一個原因就是交易次數相對低，所以單純挑獲利因子跟勝率來看也不是那麼客觀

其實獲利因子跟勝率都是伴隨著交易次數所計算出來的數值罷了，我覺得報表上的數據都要看，去取捨出自己可以接受的即可，剩下的還是老話一句，實單下去做最能體會策略的優缺點以及人性的忍受程度

philipz

paf 發表於 12-6-14 10:09
小弟個人認為
"獲利因子(Profit Factor， 總收入Gross Profit / 總虧損Gross Loss)以及勝率，這兩個數值才 ...

總獲利跟獲利因子雖然是正相關，但不是直接相關，獲利最大的，可能過度交易，所以獲利因子可能比較低。
另外，這兩個指標是個人的看法，當然您也可以追求最大獲利，但是不是穩定獲利就不得而知。
雖然"老話一句實單下去就知道"，但就怕還沒知道，已經賠了一屁股～
也感謝您的回應。

jo5918

paf 發表於 12-6-14 10:09
小弟個人認為
"獲利因子(Profit Factor， 總收入Gross Profit / 總虧損Gross Loss)以及勝率，這兩個數值才 ...

勝率灰常重要
但基準要相同

paf

個人覺得最重要的資訊是MDD，因為這是對資金控管上一個非常重要的拿捏指標，如果資金是用個3~4倍的MDD做一口，我相信策略可以撐很久，程式交易到最後不是程式出問題，而是自己心理層面出現不信任，連續被巴個10次好了，甚至MDD破新高，就開始懷疑自己的策略是否失效，結果就不再用了，結果賠都有賠到，策略賺的時候都沒賺到，在市場上是比氣長，活得夠久，就是機會

還有如何定義策略失效呢？小弟認為都回測10~12年的資料，市場結構不是那麼容易改變的，除非成交量變化很大，或是交易時間有大幅度改變，不然其實就是槓桿低一點，如同玩遊戲自己HP值高，就不怕被怪打

philipz

paf 發表於 12-6-14 10:24
個人覺得最重要的資訊是MDD，因為這是對資金控管上一個非常重要的拿捏指標，如果資金是用個3~4倍的MDD做一 ...

感謝paf的建議，MDD (Maximum DrawDown)，也就是最大的連續虧損，這當然就是考驗自己對交易程式信任的最大因素。
至於回測幾年的歷史資料，小弟是沒有特別看法，只要樣本夠均勻。但Walk-Forward Analysis還是有其必要性。

philipz

joey0415 發表於 12-6-14 11:48
有空也幫小弟義診一下！
要下實單前，想聽聽大大的意見
http://coco-in.net/thread-18173-1-1.html

老實說，那3D圖示我看不出特別的東西，只看出FilterPrice和HighLowBars的分佈，有些是在角落，可以將範圍加大試看看。您應該看更細部的交易過程，而不是整體的報告結果。
至於期貨報表中最要在意，這見仁見智，我個人看法已經那心得文道出，請您參考。

philipz

joey0415 發表於 12-6-14 13:00
philipz大
以下資料是2001~2011年
請問一下，下面是小弟的波段程式，按照大大的想法，排出來的 ...

其實，回測是驗證您的程式是否可行？架構有沒有問題？是否有BUGS？至少也要通過一些檢驗就像品管一樣才能放心去交易。
但您的程式是否就能貼近未來的交易背景，這就是要用WFA來將已確定的程式架構和規則，作參數上的最佳化。就像是歷史悠久的可口可樂，根據現代人的熱量攝取及可能致癌性去調整配方，但整個可樂還是不變的。
至於您提供的數據那個策略比較好，我沒看細項，但直覺認為是不是要加些規則把MDD降低，這可能是比較關鍵的，其實差那0.0X，只是幾點獲利上的差異而已。

philipz

joey0415 發表於 12-6-14 13:59
再次感謝！回去會再想想看

我的mdd是指最大連續虧損，如果是波段留倉的話，如果要降至25萬以下，應該有難 ...

您客氣了。
至於MDD值的建議，只是小弟從您提供的表格所想到的，況且小弟也不知您策略是當沖還是波段。所以很難從有限的資訊來去解讀您的策略報告和數據。這需要面對面討論一起研究。加油吧！