期貨當沖與選擇權當沖的異同處

change.t.world · 發表於 12-8-9 10:57

看有不少人也把選擇權當成當沖在做，今天這樣盤勢上拉的過程，其中也有不少回檔感覺選擇權當沖要比期貨當沖拉出更長的分線來做比較有利，沖太短，除非口數放大，
不然進進出出的不一定賺的到錢!!

期貨當沖就是1點就是1點(大台1點200元，小台1點50元)，口數放大，賺多少是多少，相反的賠多少是多少，長短皆宜!! 要極短線也行!!

各位來談談大家都用幾分線在做選擇權當沖與期指當沖!!

jo5918 · 發表於 12-8-9 13:17

異同處...？
同處就是風險都很大
但要進來的人卻很多

water · 發表於 12-8-9 13:30

太擠太麻煩啦~

change.t.world · 發表於 12-8-9 14:35

我是覺得自己進出原理應該一樣，只是選擇權要選流動性高的履約價，分線放長一點，跑太短不一定有利，畢竟期貨跑1點,op不一定會動! 之前不就有個權王，就用30min k在操作當沖，10萬玩到千萬!

klininz · 發表於 12-8-9 17:29

OP買了就要快出，不然會再倒退，變賠

VIC · 發表於 12-8-10 16:03

OP 也可以用賣方作當沖只是選擇部位更難獲勝機率也會提升

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