請教關於台灣期貨交易所的一些變革

ncur

2009年08月31日，台灣期貨交易調整資訊揭示方式，最佳五檔揭示變快。
2007年10月08日，台灣期貨交易所實施當沖保證金減半。

請問還有其它影響交易的變革嗎？尤其是這兩三年的變化？

marcooption

Span整戶風險保證金計收制度

ncur

marcooption 發表於 12-8-10 16:38
Span整戶風險保證金計收制度

2007/10/01  Span整戶風險保證金計收制度　　
感謝marcooption　大大

marcooption

期交稅調降  這影響應該不小

ncur

marcooption 發表於 12-8-10 18:06
期交稅調降  這影響應該不小

2008年10月06日  期貨交易稅調降, 由千分之0.1調降為10萬分之4

Jason.chan

還有最後五分鐘的撮合方式~~

ncur

trade888 發表於 12-8-10 18:50
還有最後五分鐘的撮合方式~~

trade888 大大, 你說的那個是台灣證券交易所吧?


2002年07月01日 台灣證券交易所, 收盤前五分鐘採集合競價.

Jason.chan

ncur 發表於 12-8-10 19:15
trade888 大大, 你說的那個是台灣證券交易所吧?

是期貨市場, 以前13:40~13:45 是集中撮合,於13:45顯示最後交易價,你看以前的1min歷史資料就知道了,這五分鐘是沒有交易的!

marcooption

結算價改成最後一分鐘 平均價

ncur

最後結算價之計算方式
             一、適用契約：臺股期貨契約、電子期貨契約、金融期貨契約、小型臺指期貨契約、櫃買期貨契約、非金電期貨契約、臺指選擇權契約、電子選擇權契約、金融選擇權契約、櫃買選擇權契約、非金電選擇權契約
        上揭契約之最後結算價，以最後結算日（到期日）臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。

嗯，有哪位大大知道這個結算制度的變化及日期嗎？

jay@2

ncur 發表於 12-8-14 14:10
最後結算價之計算方式
             一、適用契約：臺股期貨契約、電子期貨契約、金融期貨契約、小型臺指期貨契約 ...

以前是週三開盤前15分鐘結算還是30分忘了
2008年12月契約開始改週三尾盤

ncur

2008/12
〔記者陳梅英／台北報導〕期貨市場股價類與選擇權商品實施十年的T+1日結算，將於本周走入歷史！12月契約將於本周三最後交易日做結算，這是期貨市場首度改為T日結算，提醒投資人，以後在每月近月契約結算當天，期貨交易時間將從平日1點45分收盤提前到1點30分。

ncur

期交所修正最後結算價計算方式
2010/12/15 21:37 中央社
（中央社記者韋樞台北2010年12月15日電）證交所調整指數的揭示頻率，台灣期貨交易所同步調整「股價指數期貨及選擇權契約」、「股票指數期貨及選擇權契約」的最後結算價計算方式，將自民國100年1月份到期契約適用。
期交所表示，為因應證交所發行量加權股價指數系列，及櫃買中心櫃買指數的揭示頻率調整為15秒計算及揭示1次，期交所股價指數期貨及選擇權契約最後結算價計算的價格取樣方式，調整為取最後交易日證券市場收盤前30分鐘每15秒揭示的標的指數，最後結算價取樣價格筆數由26筆增加至101筆。
另外股票期貨及選擇權契約最後結算價計算的價格取樣方式，調整為取最後交易日收盤前60分鐘證交所每15秒揭示發行量加權股價指數所納入成分股計算的標的證券價格，最後結算價取樣價格筆數由56筆增加至221筆。
期交所指出，配合證交所及櫃買中心「指數資訊揭示頻率」調整方案，於100年1月17日上線，期交所股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式的價格取樣筆數調整方案，自100年1月份到期契約 (最後結算日為100年1月19日)開始適用。