策略最佳化很容易 ? 我覺得很難耶

waleganxxxx

紀律交易者 發表於 12-8-21 22:47
我的用意是

提出一個 最佳化的合理績效標準

可能是你我對最佳化的定義...看法...或產生方式....不一樣吧.........

我只能就我的經驗來說我所認知的最佳化.........

我的做法......
一個策略最基礎的優化.....就是跑參數......這是個大工程......
單一策略....有好幾個階段......每個階段都有好幾個變數.......
於是......一個策略.....所有的參數組合......差不多五千萬到兩億個.....不等
這是個水磨工夫......交給程式來沒日沒夜的跑......兩個月之內可以跑出來.........

然後.....績效  勝率 各取前兩百名.........這是最基礎的.......
之後再針對這四百個參數組合......來做所謂的"最佳化".......就容易了........也省時

一般.....我無法用市面上的程式來優化.....因為實在太慢了......

(近年來硬體越來越快....很不錯呢.......
以往要一個成熟的策略上戰場......少說也要10個月左右.....
現在五個月就搞定了..........)

補:  
您沒看錯.......我為了一個策略能上戰場....需要花好幾個月
.......這也就是我說的....既然要程式交易.....就要全然相信這個程式.......
不是忽然想到一招......貿貿然就使用......
也不是今天一招.....明天另外一招........

個人覺得啦......一個可用的程式......要經過很嚴謹的產生與驗證的過程......(包含您所謂的最佳化)
難嗎??.......其實真的不容易就是了.......

Lanchester

講得很實在"牽一髮動全身"

當好不容易想出可行的策略，不經過濾網或出場策略的琢磨(優化)是不敢拿來用的

好的原石也是要經過雕琢、拋光等，才會顯現出它的價值

enochen

最佳化 為什麼會有最佳化這東西 不論你怎麼最佳化 測試的都還是以前的盤勢 程式交易跑的過程是讓你了解風險在哪裡 然後資金應如何去控制 運用 不然也不用有資金控管這東西了八  畢竟一職已來台指期在操作的是當沖  而當沖會重複出現一些"價格規則"(非傳統大家說的那種) 而這些型態卻是無法用程式去寫出來的 但還是可以一直重複去操作的東西 程式交易應比較適合大波動的商品或者是台指期的波段   

waleganxxxx

enochen 發表於 12-8-22 15:53
最佳化 為什麼會有最佳化這東西 不論你怎麼最佳化 測試的都還是以前的盤勢 程式交易跑的過程是讓你了解風險 ...

在討論程式交易相關時..........
如果心中罣礙的只是臺指........就LOW掉了喔......呵呵

cococharles

chchung777 發表於 12-8-21 18:00
想請問各位大大，最佳化的意義何在？最佳化真的有用嗎？
相信每個做程式交易的，都有最佳化回測績效，績效 ...

官場與職場是最佳化的好例子。
今年表現好的(請注意, 是依據過去的表現, 也就是歷史績效), 明年升一級。幾年之後, 高階官員或高階主管都是經過最佳化的。
但還是陣亡的佔多數 ==> 無論誰當選市長或總統, 都會被罵得臭頭!

人類的世界一直都在做最佳化, 程式交易為什麼不呢?

ericlo1102

最佳化 我總是把按鈕給按下去
然後他就跑出來了
但是  不敢用就是了
有些參數跑出來都有點詭異

紀律交易者

ericlo1102 發表於 12-8-23 08:12
最佳化 我總是把按鈕給按下去
然後他就跑出來了
但是  不敢用就是了

樣本數 至少100  今天回推 不能超過3年    勝率70以上   期望值至少10    單筆最大停損不超過30

e大的意思是說  這樣的條件很容易?

我再次強調  不同的假設前提   就沒有後續的討論

不是說 一定要按照 上面我提的規則   我只是舉例

但大家討論事情  至少有一個共同的前提存在   您同意嗎


如果 規則定為  樣本樣 10就好    回推10年   勝率50   期望值為正即可   停損不限

如果是這樣的規則   說實話  我不會參與討論    因為我感覺這不是最佳化  隨便找都一推



   不同的假設前提   就沒有後續一致討論的可能性       謝謝大家

或是 大家可以提出 心目中
最佳化的績效應該如何   ... 標準為何  ?  先提出一致討論前提   後續才有討論的空間   謝謝

紀律交易者

我有一位朋友  因為看了太多 不要最佳化   最佳化很容易    的網路言論

他居然跟我說   他認為

3年樣本 大於 300   勝率大於80   最大停損不超過10  期望值大於15

也是非常容易  ...因為網路上大家都說  最佳化很容易

我個人能力 不足  自認找不到   符合朋友的規則

最佳很容易 ?   隨便都找的到 ?


還是 牽一髮動全身    試著找找看  也許這是一種訓練   訓練對盤勢的歸納整理   謝謝