報價元件漏tick

飛兒

最近開始涉略一些程式交易的書籍和網站
有點疑惑
DDE漏tick 是家常便飯嗎?
漏tick會有很大的影響嗎?

gunhowreg

都會漏
多少問題而已
只有總量跟時間是正確~~
不保證每個TICK都正確

所以時間K還是很多人用
我說的是各家報價源~~不單只AB

飛兒

那你都用什麼方式蒐集資料呢?

gunhowreg

飛兒 發表於 12-9-18 12:45
那你都用什麼方式蒐集資料呢?

我都用一班的時間K就很夠了
各家都不太精確但是也有98-99的正確率了
你用TICK的我比較不清楚
你要完全正確就要去期交所每日下載

但是其實期交所的資料也有經過小小的整理(跟口數有關)
也沒有100%的反應市況
但是已經是最精準的資料了誤差十分的小

飛兒

喔喔~~所以大致上來說不會有太大差別

如果是要執行程式交易時有漏tick的狀況也不會有太大的影響囉?

gunhowreg

飛兒 發表於 12-9-18 13:58
喔喔~~所以大致上來說不會有太大差別

如果是要執行程式交易時有漏tick的狀況也不會有太大的影響囉? ...

這各可能跟你的策略有關
若你是高頻交易當然有差
完全要看你作多短
對較長的策略影響不大