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[操作方法] 一周到期台指選擇權加掛方式●履約價

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發表於 12-9-26 12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最讓台指選擇權交易人關心的,便是當行情出現大波動時,掛出的選擇權履約價格序列是否足以因應交易人需求。
期交所預計掛出的台指選擇權一周到期契約,在履約價格間距上有所調整。

一周到期契約以前一日的標的指數收盤價為基準指數,向上、向下依近月契約履約價格間距
(例如:履約價格3,000點以上,未達10,000點時,履約價格間距為100點),掛出各履約價格序列,最高與最低的履約價格,須涵蓋基準指數上下7%。

另外,在基準指數上下3%內,增掛前述履約價格間距1/2的序列 (例如:履約價格3,000點以上,未達10,000點時,履約價格間距為50點)。
         
發表於 12-9-26 15:51 | 顯示全部樓層
這樣子以後就會有XX50的履約價囉

履約價更密集是有利於操作上履約價的選擇的 這個好
 樓主| 發表於 12-9-27 14:10 | 顯示全部樓層
程式新手 發表於 12-9-26 15:51
這樣子以後就會有XX50的履約價囉

履約價更密集是有利於操作上履約價的選擇的 這個好 ...

是的喔~其實選擇權本來在3000點一下就有XX50的間距囉~只是比較少見啦

只是一周到期的在3%內就都有50的履約間距囉
發表於 12-9-27 15:08 | 顯示全部樓層
期貨女王 發表於 12-9-27 14:10
是的喔~其實選擇權本來在3000點一下就有XX50的間距囉~只是比較少見啦

只是一周到期的在3%內就都有50的履 ...

3Q你的回應 我懂了
發表於 12-9-30 08:55 | 顯示全部樓層
請問是指3%以下就會有50點差距嗎??
不知這樣理解是否錯誤??
 樓主| 發表於 12-10-2 14:21 | 顯示全部樓層
siriusxp 發表於 12-9-30 08:55
請問是指3%以下就會有50點差距嗎??
不知這樣理解是否錯誤??

是上下的3%以內就會有50點的差距喔
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