期貨揭露時間改變的影響??

CatterFly

揭露時間從1秒一次改為0.25秒一次
trader大這篇文章中http://www.coco-in.net/thread-11849-1-1.html

為何揭露速度變快會讓盤勢更難以掌握??



我的想法，因為五檔變快，使得追速度的人變多，造成市場多了如自由大說的推至關鍵價拉回？？


另外對於一天吃一兩趟得當沖者影響又如何？

還請指教

禾佳

這主因是搓合效率化
速度越有效率，那跳空的急漲急跌情況就會減少
搓合的空窗期就會大幅減短
好比說以前有些人會利用這個跳空的空窗期，去做對鎖等各種相關的策略
變成自己可以利用資訊(設備)不對等的優勢去獲利
這在以前搓合時間久的狀況下容易達成，現在則難了
還是有，但認真計算已經變成是風險大利潤卻超少的遊戲

不單純就這些
只說最大主因的部分

siriusxp

其實不管是因為什麼原因
我想還是先看看吧

CatterFly

期貨交易之市場資料揭露速度
與關鍵因素研究 提到

綜和前面各節的分析，我們得到下列重要結論：
(1).  交易速度與市場流動性：越快的撮合方式越能創造交易市場
的流動性。交易速度是市場流動性最根本的基礎，越快速的
交易市場越具有競爭力，也是全球各交易所積極追尋的目
標。例如，即時(real time)撮合就是最快速的交易方式之一。
(2).  時間落差與市場公平性：市場資訊揭露與成交回報之間的時
間落差(Δ=T-τ)，讓(演算法)交易(法)人有更多機會利用資訊科
技創造資訊不對稱的優勢與不公平性，值得考量。
綜和前面各節的分析，我們得出下列的分析成果以及改善建議。

xfiles184

我覺得應該不會差多少
美盤1筆=1/30秒 比國內快多了
劇烈的波動還是會有
會噴還是會噴

這做法是肥了大戶  肥了那些有閃電下單者 要真的最快的
讓他們用搶價了方式 買到 瞬間再賣出

又多了招玩人的梗  特別是在這台指還不健全的市場

以上個人淺見

drfutures

我好像沒有差..因為一樣不太會賺....

CatterFly

可以確定流動性變大

假設 流動性變大讓市場
盤整更盤整
震盪更震盪

trader大縮小口數期間(2009/7~2011/7)，台指行情多頭行情震幅相對不大
盤整更盤整情況下，關鍵點位較不易突破

所以當接漏速度較慢的節奏，對極短線較有利，
盤整較不會壓縮，趨勢又能撈，穩定

亂猜亂猜，不鑽牛角尖了，畢竟我沒走過