交易次數的合理性

tanym0131

請問一下大家，交易次數應該多少才有意義？我回測10年資料，30min K棒，共交易500次，這樣的交易次數下所得到的策略數據，有參考價值嗎？假設下面幾個策略：
A：k棒10min，交易次數2000，profit factor 1.1，勝率20%
B：k棒30min，交易次數500，profit factor 1.4，勝率35%
C：k棒日線，交易次數50，profit factor 2.5，勝率70%

哪一種是大家覺得可以使用的？理由是？

ys_chang

我是覺得要加上獲利金額, 或點數,
因為勝率高, 假如獲利只有一點點, 那畢竟是個盲點
勝率低, 如果做對一段大波的行情,
可能會反敗為勝還大賺,
這個問題目前也是小弟在思考的問題

estoy

常常獲利都被手續費以及稅金給吃掉 如果獲利跟成本比例可以達到 3:1 以上 應該都不會賠錢 一口小台賺了6千多 手續費居然要4千多 今天真是白幹了 ><

estoy

如果可以穩定勝率 將成本放大也是可觀的獲利 畢竟這是種投資 不是投機

livermoree

如果是統計，那就是要算期望值。如果期望值是正的，就表示長期之下有機會賺錢。
A：期望值=1.1 x 20% + (-1) x 80% < 0 ，而且賠很大！
B：期望值=1.4 x 35% + (-1) x 65% < 0 ，賠錢！
C：期望值=2.5 x 70% + (-1) x 30% > 0 ，賺錢！
故選C！

comewish

livermoree 發表於 12-11-22 13:42
如果是統計，那就是要算期望值。如果期望值是正的，就表示長期之下有機會賺錢。
A：期望值=1.1 x 20% + (-1 ...

l大我覺得你好像用錯公式了，PF的定義是獲利的總和除以損失的總和，不是平均獲利除以平均損失。

K7774

comewish 發表於 12-11-22 13:55
l大我覺得你好像用錯公式了，PF的定義是獲利的總和除以損失的總和，不是平均獲利除以平均損失。

...

C大一眼就看出了問題.

薛豹

一般而言, 愈短線勝率要愈高, 才能彌補交易成本
愈長線, 勝率可以較低, 因為交易成本所佔比例低, 而且可以靠少數的大賺來彌補多數的虧損
版大假設的策略有問題

GOGA

yuhshu 發表於 12-11-22 12:01
我是覺得要加上獲利金額, 或點數,
因為勝率高, 假如獲利只有一點點, 那畢竟是個盲點
勝率低, 如果做對一段 ...

大大我也想過這問題
"因為勝率高, 假如獲利只有一點點, 那畢竟是個盲點"
表示這個勝率是假的
真正的勝率應該是以期望值為正為前提 去設定風報比之後
能到達報酬點數的次數才能設定為勝率次數
例如1:3
點數10和30
要以勝利到達30點的次數去統計 才是正確的勝率

這是我之前在煩惱出場點發現的盲點

tanym0131

謝謝大家的意見及想法，很多話都值得我再次細細品味及思考。

說道期望值，我的統計是不怎麼好，ㄏㄏ。
不過我心中一直有一些問題，也許問得很蠢，希望大家不要笑。以Tharp書中所述，交易系統有六大要點，但其中的期望值讓我很迷惑。以他所舉的例子，彈珠，因為我們已知道其中彈珠的數量，顏色，賺賠比，所以可以算出期望值，在加上交易次數及資本控制，讓我們有"機會"去實現這個期望值，如果交易次數夠多的話。

但我的問題是，對於我們在現實中所交易的對象，例如台指，我們無法了解其所有狀況，所以只能透過回測估算出PF(期望值)，這樣情況下的PF，可代表你的系統嗎？？

所以我才想到ABC三種狀況，A交易次數最多，回測算出的PF可能比較有代表性(代表A系統，不代表市場)，但交易次數多又要勝率高，PF漂亮，真不容易。

C系統PF最好，但交易次數最少，可以說是"樣本不足"嗎？雖然剩率高，但10年只交易了50次(Tharp說至少要30次，但沒說時間長短，還是其實這不重要！)，這樣的系統，我反而要問自己，我敢用嗎？

也許我的想法出發點有問題，ㄏㄏㄏㄏ，還請大家指教。

elton8888

我個人是覺得若你不確定要使用哪一種模式比較好，建議你通通一起用，搞一個多策略模組，這樣你的疑問就可以解決了....但是上線時要注意一下相關性最好低一點，否則遇到MDD的機會會大許多!!

tanym0131

elton8888 發表於 12-12-1 12:55
我個人是覺得若你不確定要使用哪一種模式比較好，建議你通通一起用，搞一個多策略模組，這樣你的疑問就可以 ...

謝謝你的意見囉，多策略模組，這我倒要好好想想。我看很多前輩有多策略單商品，單策略多商品，多策略多商品，呼呼。我還很多要學，ㄏㄏ。不過我有一些想法，需要測測。ㄏ。不過目前先努力波段多空加當沖對台指，以後再慢慢加，短期目標至少四個市場，每個市場2個策略。好遙遠喔，好吧，改算中期目標好了，哈。

謝謝你囉。

elton8888

不客氣，但是小棣認為你需不需要先將單一市場摸熟在拓展到其它的市場或商品上呢?這樣似乎會比一進場就四處衝刺來的好一點喔^^

tanym0131

elton8888 發表於 12-12-6 21:09
不客氣，但是小棣認為你需不需要先將單一市場摸熟在拓展到其它的市場或商品上呢?這樣似乎會比一進場就四處 ...

是阿是阿，我應該要更保守一點，打好基礎先^^

紀律交易者

如果有人統計  若連14紅  下一日會大漲100點  

20年 出現一次      

這種統計  有何意義呢

次數太少  我覺得連列入統計分析 都不需要   績效好不好那是後面的事

前提都不存在   後面就不需要討論