可怕的選擇權?今天遇到的疑惑?

瘦田能吸水

感謝大大分享阿~~~

大丈夫

謝謝分享...

不過--"也就是如果在有進場訊號的同一時間進場的台指期與選擇權,會有6750+1200=7950的價差?" 看不太懂??

你就吹吧

太好了，挖到寶了...
以後就不用大台一口一口的下，
每次都直接買50元的選擇權，
一次下15口的倍數就好了，
這3coco花的太值得了，
強力推薦大家一定要來買。
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銀色羽翼

感謝大大的分享   

smarter

comewish 發表於 12-11-26 12:09
當機率有利於你的時候，要下大注

當機率有利於你的時候，要下大注 !!


話說很多成功的人都是注重這句話！！

看來要寫在心理！

小果

期貨的成本是用保證金來計算
選擇權的買方不是以保證金計算而是以權利金來計算
所以用期貨的保證金和選擇權買方的權利金為基礎做為成本計算口數換算的比例是不恰當的

期貨和選擇權口數換算方式應該以delta值做計算
例如: 1口小台的delta 值為1 可換算成2口價平的選擇權 (0.5 x2 = 1)
同理 5口delta 為0.2 的選擇權可換算成1口小台

0070007

小果 發表於 12-11-27 20:50
期貨的成本是用保證金來計算
選擇權的買方不是以保證金計算而是以權利金來計算
所以用期貨的保證金和選擇權 ...

哈!理論上好像是這樣沒錯?
     但是我按照理論很認真的操作過3年,其中就有連續23個月結算時遭到歸"0"的結果,
     已經有好久沒有碰選擇權了,
      上週五看到comewish兄指導L兄在盤中將台指期更換成選擇權,在30點的空間中操作出50萬的獲利,
      這個結果是事實,而過程我並無緣知道,但我可以"摸象過河"的去測試,
      用測試出來的"最恰當的結果"連續測試了3天,結果勝率是100%,
      我不知道原因,也沒有興趣再去研究他的道理,
      我現在只有興趣知道為何"自己100%不會贊成的操作方式,
      在別人手裡就真能做到100%的勝率,與>100%的獲利率"
       而我依樣畫葫蘆作了幾十趟居然也會出現100%的勝率?(我只是用自己正式操作之間的空襠去測試而已)
       先設法模擬出來能和別人的結果一樣,再來慢慢的探討原因,應該也是一條另類的學習方向?
       (當然要小心,因為COMEWISH兄已經出聲說作買方要賺錢不容易,)

傻呼呼

回覆回章然購買本篇主題，期貨的急拉與急殺，對於選擇權接近價平或是結算的時候，翻倍的數度是很驚人的。

以上僅供參考!

如有說錯!請多包含!請多指教!

祝福大家~每天都有好心情~

Milton

高手過招,
旁站學習~