有關換月價差~請大家討論一下幫幫忙~

kkk918

在網路上看到有個方法可以將連續月的換月價差修正掉~可是我思考不出來可行的方案~請大家幫幫忙~

計算出連續月的修正價差~~用DATA1使用修正過的資料~~DATA2使用未修正的連續月資料~

進場點跟出場點均使用DATA1做訊號~~以免因為換月差出現不該有的跳空停損或是獲利~

使用DATA2做百分比的停損~例如1%當然也可以不用~(因為換月差修正一常段時間一定會越來越大的累積差額~會越來越偏離連續月)

這裡出現幾個問題~~

第一~應該沒有換月價差的訊號源~所以我們只能手動修正~或利用程式碼~~將連續月的訊號在加上我們自行計算的換月價差累積點數~~(我相信資料取得不是太難~只是花時間~~10年也不過100多個結算日~~手動找都不是很難)~但是我們要怎麼要讓接收訊號的時候加上累積價差點數呢??

第二~我有解方可以解決DATA1的進場訊號問題~~

var:chang(0),CHC(0);

chang=1200;//換月價差累積點數

CHC=Close+Chang;    這樣CHC就是修正過的收盤價了我們再進場點不要以收盤價做判斷已CHC當作買賣價格判斷~~

問題來了~可是實際MC下的單還是連續月的資料~雖是異步但是MC當下讀的還是一樣是CLOSE~所以ENTRYPRISE等等價格資料都會是連續月的

這樣set系列的停損函數幾乎都無法使用~(因為一樣避免不了換月跳空可能大到你設的停損)

所以最大的問題一樣出在訊號源身上~到底該怎麼樣一邊接收即時連續月訊號~~而把他加上換月價差~而又讓MC可以把這個加上價差的癡料當作當時的市價呢???

第三個問題~假設我們解決了上述問題~~那當下的即時資料資料庫回補應該都是連續月資料~~換句話說~~我們是不是都要手動把資料加上價差??這樣問題又是出在這個訊號源上了~~如果我們可以用某種程式軟體接收即時訊號~而且把我們設定好的價差加上去~~然後mc又可以讀這款軟體的資料當作訊號源~這樣以上的問題就通通解決了~

不過很可惜~~我找不到答案~~各位要不要討論一下~~

各位神人~~幫幫忙吧~~看看有沒有更好的答案~~

MC官網的回答如下~~但我有看沒懂

1. 寫EXE程式去把每月文字檔產生換月價差資料2. 寫策略產生換月價差資料 把換月價差資料匯入，之後再收新的資料，不能按自動回補資料每月都後重做以上動作

kilroy

小弟問個笨問題，要修正換月價差的用意是什麼 XD

kkk918

當然是因為它會造成不存在的損益~而且可能打到你的停損讓你莫名其妙出場~如果是除權息旺季~換月價差可能高達100點~那你如果做空~~一定會多出一百點不存在損益~因為你只是轉倉~~根本沒有這個跳空~

kilroy

kkk918 發表於 12-12-14 01:10
當然是因為它會造成不存在的損益~而且可能打到你的停損讓你莫名其妙出場~如果是除權息旺季~換月價差可能高 ...

再問一個笨問題，那大大都何時轉倉呢?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

kkk918

kilroy 發表於 12-12-14 01:24
再問一個笨問題，那大大都何時轉倉呢?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ...

看你自己怎麼設~~我都會設在結算日前一天~~有訊號就直接做下一個月期~有舊倉就在前一日轉倉轉掉

kilroy

kkk918 發表於 12-12-14 02:53
看你自己怎麼設~~我都會設在結算日前一天~~有訊號就直接做下一個月期~有舊倉就在前一日轉倉轉掉
...

祝大大順利搞出 換越價差的資訊源囉 XD

kkk918

kilroy 發表於 12-12-14 03:09
祝大大順利搞出 換越價差的資訊源囉 XD

現在就是在煩惱這個= =~希望可以有哪個神人大幫幫忙想出法子來~~
如果沒辦法~~~那真的就只好寫一大篇程式碼來解決~~

曾永政

要不要考慮一下結算當天一律出場，之後看是隔天要開盤建立原方向部位或是就等待新的訊號。
這是我的作法：http://www.yctseng.net/2011/01/blog-post_5611.html

kkk918

曾永政 發表於 12-12-14 08:43
要不要考慮一下結算當天一律出場，之後看是隔天要開盤建立原方向部位或是就等待新的訊號。
這是我的作法：h ...

政大~~當然考慮過~~畢竟你可是程式交易元老級人物阿~~你的做法我當然會參考~
不過我會優先用已經使用過換月價差的資料~~雖然麻煩很多~~但這些都跟固定資本一樣是一次性支出~如果可以的話一次做好是最好的~
目前我的困擾是在SETSTOPLOSS之類的函數無法使用身上~不過目前已經知道解方~~如果真的可行我再貼出來~~

如果手邊沒有換越價差資料者且SET系列的停損函數沒有使用太多~我覺得政大的方法可以避免很多困擾~

感謝你阿政大~~!!

cottyboy

@@

為何要這麼麻煩 用策略經理人就知道換月轉倉的績效了

kkk918

cottyboy 發表於 12-12-14 13:06
@@

為何要這麼麻煩 用策略經理人就知道換月轉倉的績效了

重點不完全在績效~~
而是避免莫明停損~~跟程式誤判問題~~除權息旺季這樣的跳空絕對足以造成幾次這樣停損~或是停利~~策略經理人只是幫你知道正確績效~~這只能做好資金配置問題~~程式碼本身的停損機制卻沒辦法解決~

cottyboy

我的解決方式 就是不要有停損停利就行了 @@

jackjian

哇感覺很復雜喔,完全聽不懂我太淺了!