尋求互惠同好

a89212231

紀律交易者 發表於 12-12-27 14:56
當沖跟當沖交換  會不會比較好

還有就是 次數問題

我也覺得當沖換當沖
波段換波段比較好
畢竟當沖程式的難度明顯比留倉大很多.......

紀律交易者

我心目的聖杯
當沖

一年次數超過100次  
單筆最大損失不超過40點
過濾條件不得超過3種
任取一區間不能連續失敗5次
任取10次不能輸7次
勝率6成以上
平均每筆期望值18以上

月績效一年最多只能有一個為負

不必回測10年20年  黑手都退休換人了  不必測那麼久啦


先回測最近2年就好   達到目標   

再任一隨機抽取其他年份 24個獨立不連續月 做回測 (這24個月 不包含原始回測資料)

如果  2011 2012未達目標  當然後面的隨機就不必談了  ...

當然  這跟樓主的內容  差非常多

我同意  聖杯是不可能拿來交換的

所以 退而求其次   在雙方都接受下  把條件定清楚  來彼此分享 次佳策略

未必不是好事


但如果  條件不清不楚   ... 那可操弄的空間  就很大了     ..謝謝

紀律交易者

回測交易次數越少.....可操弄的空間越大   勝率會更高...

這是不必懷疑的真理   

前面說的捐10萬給慈善機構  如果有人要捐

我相信  樓主的條件並不嚴格   我   製造    的出來

只有一個要求  事後不要不甘願 怪東怪西  挑東挑西  說我太故意量身訂做策略

除非是初學者

只要有經驗的  應該都可以才對   我只是平凡人而已  

強拐順

a89212231 發表於 12-12-27 21:56
我也覺得當沖換當沖
波段換波段比較好
畢竟當沖程式的難度明顯比留倉大很多.......

請問:為何當沖比留倉難度大?可不可以指點一下.

grad6677

各位的想法，小弟都看到了，每個人心中各自都有一把尺，衡量策略或者人心各有不同，小弟無法置喙～

就本人或者部分程式交易者而言，最難忍受的是策略獲利回檔時的時間長短及回檔幅度，要如何讓獲利曲線是呈現穩定上揚而且是振幅減少，這是每個程式交易者的另一個夢想，我也是。

目前我所用的策略（目前也只有1個策略在實單跑），實單測試已經歷時3個月（9月開始），之所以想與高手們互惠（也僅想互惠1位，畢竟策略越分享越失真），就是為了降低獲利回檔的幅度。
至於以當沖換當沖或者不限制，這就見仁見智了。

謝謝各位的指教

你就吹吧

grad6677 發表於 12-12-28 09:02
各位的想法，小弟都看到了，每個人心中各自都有一把尺，衡量策略或者人心各有不同，小弟無法置喙～

就本人 ...

其實

如果你先貼一下回測的期間數據
再秀一下你說的三個月實單績效

說不定
回文的方向就不同了

vision

你就吹吧 發表於 12-12-28 10:34
其實

如果你先貼一下回測的期間數據

嗯~~ 有深度的回文


有好料的嗎?

你就吹吧

vision 發表於 12-12-28 10:46
嗯~~ 有深度的回文

有

和您分享

清淡點
比較健康

紀律交易者

這2天  又開發出一個當沖策略
2012 1/1  -  12/31   整年 250個交易日   出現49次可交易

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49次 當沖   40勝 3 負  6平     40/43  剔除平   勝率93%

當日最大損失 20  最大獲利20   強制停損20   總獲利748  總損失60   748-60=688

平均 每筆口  14點

連續最大損失 40     

任取連續5次   總合不為負

開發策略  我都是  先回測1年   再回測前1年   再回測 前3-5年   隨機任取x個月  做測試

前面沒通過    後面都不考慮直接放棄

今年勝率未達  65% 之上  都直接放棄    停利停損  至少同一  20/-20

簡單說   所有策略 都要是最新的  符合最新一年的盤勢   

一個交易者  不可能只有一招   有時間就發想新策略

事實上  要將次數從49  提高到100  拿掉一個過濾條件即可   

我也測試過  平均 每筆口從  14點  急降至8點

可見 牽一髮動全身    次數越多  越難控制

讓我想起  柏拉圖最適境界    PARETO  OPTIMALITY

繼續把上面策略  回測去年  希望有好結果   

grad6677

紀律交易者 發表於 12-12-31 11:31
這2天  又開發出一個當沖策略
2012 1/1  -  12/31   整年 250個交易日   出現49次可交易

厲害  

受教了，謝謝  

085ned

紀律交易者 發表於 12-12-31 11:31
這2天  又開發出一個當沖策略
2012 1/1  -  12/31   整年 250個交易日   出現49次可交易

樓主有沒有淘汰的可以給大家見個市面阿