類似this bar的錯誤

jazzex

這個已經很棒啦
看勝率也很高啊
長期下來應該會有不錯的成績
加油

rockwell

其實程式交易常見到「滑價」、「回測準不準」的話題，
我覺得追其根源，應該都是出現在於對於訊源並未了解的問題上。

所以對於滑價、回測，會有似是而非的了解，
因此，THIS BAR、開不開細部回測......又衍生出其他問題。

期謀

setpercenttrailing 折返停利抓太短往往都是個美麗的錯誤

看見完美曲線時一定要先打個問號

ncur

我裡拜六也以為找到一個好策略,
居然在夜間半夢半醒之間想到是THIS BAR(濾網出錯)

maison6579

這是當沖策略嗎？

maison6579

可以開IOG測試 比較準

rical

您的策略
平均單筆期望值不到8點吧 似乎能容忍的空間不夠大
回測的過程中 您產生策略的過程中 就好比是在歷史資料的解答中找出解法
所以通常 實際在下單時會比回測的期望值更低建議降低交易次數 或提高單筆的期望值會比較保險

另外推薦您可以試看看"策略經理人" 這可以幫您的回測輔助分析
看到的角度會比較廣

Soprano

紀律交易者 發表於 13-1-21 14:23
如果是設計對應特別型態才進場的策略

那麼每次口期望值 達15以上   不是絕對非常困難

請問紀大～
每次口期望值公式怎麼計算？
感恩。

紀律交易者

Soprano 發表於 13-1-24 09:08
請問紀大～
每次口期望值公式怎麼計算？
感恩。

我的策略 單口沒有加碼  所以就是總獲利-總虧損  /   次數   =  期望值

Soprano

紀律交易者 發表於 13-1-24 09:42
我的策略 單口沒有加碼  所以就是總獲利-總虧損  /   次數   =  期望值

總獲利-總虧損  /   次數   =  期望值
大大說15以上應該是指以點數計算
總獲利-總虧損＝淨利點數/次數＝期望值

也就是說MC回測報表裡的平均交易(獲利 虧損)就是代表每次口期望值的意思，不過這裡是用金額計算，了解了。

謝謝大大解說。

kkk918

我最近才吃到SET的虧呢~~還花了時間改了語法~~我個人士覺得連~STOP都別用~

ooppqq81

謝謝大大分享!!受益良多!