請問這樣的回測績效 可以用實單下去玩嗎?

newrocco

請問我寫的這支程式可以拿來實戰嗎?
用一口小台 本金十萬 沒有加碼單 回測六年 2007~2012
把滑價和佣金扣8萬起來  
這隻程式的六年的淨利就算30萬



這樣合理嗎?
謝謝

moxa

可以再加入一些條件式，讓交易次數減少一點，機率提高更多！！

初心

只看這樣是完全無法給建議的
而且你沒設佣金跟滑價

不過任何的建議都不如自己丟錢進去學

armingo

下場實戰吧,不然很多前輩提點之事都不會體會的,加油...

takashi888

應該不是當沖吧??

paf

交易次數其實不算多
但是以獲利因子來看的話，做波段單才1.36而已
是有點低
而且最大虧損也13萬了
以本金10萬做一口小台，很有可能會被抬出去

bobo177

可以!
只要資金控制好就沒問題!

K7774

我看起來你是用直接翻單的做法, 這沒考慮到跨月換倉的問題, 也就是說你把換倉的價差也併到績效去了.

交易次數以我的觀點來看是太少了, 實戰很有可能跟回測績效差很多.

以六年資料去做策略開發是ok, 但最好是再去測測看2001-2006的績效如何, 這樣你就知道2007-2012的績效是不是特調出來的.

手續費和佣金何不直接在MC做設定? 最少最少也要設每口400, 這對績效的影響很大.

MDD太大了, 淨利太少了, 勸你再多想想, 不要貿然投錢實戰, 真的很危險.

lcc0809

請問有考慮換月嗎？另外有考慮資金管理嗎？平均虧損大約5%，W/L比 只有2.2的話，基本上當財神爺的機率很高!!

newrocco

剛剛把滑價設400 手續費設50
下去重新回測一次
6年的績效(譏笑)  淨利剩不到幾萬塊


程式交易實在有夠難呀

K7774

newrocco 發表於 13-1-29 22:47
剛剛把滑價設400 手續費設50
下去重新回測一次
6年的績效(譏笑)  淨利剩不到幾萬塊

sorry, 我說的400指的是"大台"最少的每口手續費加滑價的成本,
假如是小台, 你可以先用100去評估,
最多設到250應該就可以完全cover實際情況還有剩.

我相信程式交易長期應該是會獲利的,
年平均獲利目標至少要1000點,
換算起來平均一天要淨賺4點,
假如可以年平均獲利2000點,
那就算是不錯的策略了,
2500點以上, 就可以算是聖杯了.

MDD最好能在1500點以下,
能低於1000點當然是更好.

閒人英郎

这个程式交易
连自己都还没有信心
代表这个交易的思维还不足
因为都不敢下战场实单测试
没有足够信心
怎么去期货杀戮战场？

richdad

6年30萬~一個月4千多~也太少了吧~等到頭法都白了~

kkk918

個人建議回測表不要用小台~還是用大台比較合適~mc都可以讓你看大下小~
何必要回測小台?抗且以實際滑價來說~下看大下小都很可能出現沒有滑價~!
波段單下小台都是有優勢的~~如果是當沖單的話就難說了~~畢竟大台還是有成交量優勢的~單以你的策略來說~你的圖給得太少了~~大家沒辦法評估~
單以淨利來說偏少~不過沒看曲線圖也不能斷定是靠杯~
說不定你是很穩定的45度曲線~這樣我覺得是不錯的~(以多策略角度來說)
若以資資配置來說~~我強烈建議你存到40萬以上再開始程式交易~
第一:這你才能多策略~把策略失效風險下降~
第二:以10萬一口小台來說槓桿約4.5倍以上~平常可能很剛好~但是請你祈禱不要出現黑天鵝~而且你沒有站錯邊
第三:承上~如果你用40萬4口單4策略~對你來說風險可以降到最低(以一口單10萬水準來說)~因為策略多空可能相抵~把重倉時間降低~遇到黑天鵝機會自然低~且mdd也會低很多~簡而言之~起使資金越高對你越好~