【0050+Covered Call】程式交易記錄分享

oskwu

今日指數開高走高盤中賣出台灣50，1張@55.05元，同時將深入價內的S77C+B78C移往S79C+B80C，如下表：

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今日開高後，賣出1張台灣50@56.15元，並平倉S78C+B79C，加建S81C+B82C，如下表：



損益狀況
台灣50平衡比例投資部位：+27,610
Covered Call 避險部位：-8,466

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今日開高後平倉S79C+B80C，加建S82C+B83C，將避險部位的△略升至0.39，如下表：



損益狀況
台灣50平衡比例投資部位：+41,260
Covered Call 避險部位：-13,391

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今日開高走高，早盤以57.3元賣出1張台灣50，同時平倉五月的S80C+B81C，加建六月的S83C+B84C，避險部位的△為0.38，如下表：



損益狀況 台灣50平衡比例投資部位：+52,922
Covered Call 避險部位：-17,290

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今日期指結算，加建6月新倉，避險部位的△為0.32，如下表：



損益狀況
台灣50平衡比例投資部位：+54,122
Covered Call 避險部位：-20,907

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今日開高，賣出1張台灣50@58.6元，避險部位的△為0.33，如下表：



損益狀況
台灣50平衡比例投資部位：+62,881
Covered Call 避險部位：-23,721

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今日(5/23)開低走低，買進1張台灣50@57.4元，避險部位的△為0.31，如下表：

損益狀況
台灣50平衡比例投資部位：+43,700
Covered Call 避險部位：-17,699

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oskwu 發表於 13-5-23 14:16
今日(5/23)開低走低，買進1張台灣50@57.4元，避險部位的△為0.31，如下表：

今日(6/4)開高走低，尾盤增加7月避險部位：S81C+B82C，整體避險部位的△為0.30，如下表

損益狀況
台灣50平衡比例投資部位：+38,900
Covered Call 避險部位：-15,493
  

oskwu

今日(6/6)開低走低，買進1張台灣50@55.9元，並增加7月避險部位：S80C+B81C，整體避險部位的△為0.26，如下表：

損益狀況

台灣50平衡比例投資部位：+30,421

Covered Call 避險部位：-14,035