老狗的Excel程式交易平台簡介(1/2)

oskwu

前面幾篇分享以Excel建置交易平台的概念後，接下來老狗會介紹實際執行面的考量因素。還記得下圖的架構嗎？以老狗的程式交易執行現況，更新如下：



老狗目前執行的程式交易平台，有上面兩種架構：前者是透過下單大師，連接到統一期貨；後者是直接改寫元大寶來證券提供的API範例檔案。老狗不嫌麻煩地撰寫兩個Excel交易程式，其實四個考量因素：

1. 交易策略需求：讀者也必須考量自己交易型態，順勢交易、逆勢交易、避險交易或是風險中立(Delta-Neutral)的策略。

順勢交易的基本概念是找突破，需要搶帽子般地快速反應，而且必須適時停損，因此平台的穩健與速度就顯得非常重要。老狗過去是以Delta-Neutral交易為主，現在則以逆勢交易搭配避險操作，對穩定性與速度的要求，不如順勢操作者迫切。

大部分的程式交易都會以滑價(高幾檔買進、低幾檔賣出)的方式，來提高委託單成交的機率，如老狗的Delta-Neutral交易策略，便是在下單大師＋統eVIP的基礎下，以滑價的方式委託掛單。

不過，老狗對於0050平衡比例交易檔案【自動下單版】的設計要求較縝密，主要是以台灣50的成交回報，來啟動選擇權避險部位的新倉或平倉，而元大寶來證券的B2C API程式設計較為友善，用它來執行Covered Call策略，比較放心，雖然交易成本貴很多。

2. 平台穩健性：老狗建議搭配的證券商或期貨商，必須考量其交易平台與訊號傳輸的穩健性：包括DDE(或其他訊號源)、委託下單與即時回報的訊號穩定性，最好有斷線後可自動連線的功能。規模較大的證券商或期貨商，系統平台應該會比較穩定，讀者也可以網路上爬文，看看哪些其他網友的使用經驗。

老實說，上述兩種平台架構的穩健性與DDE速度都還不錯，倒是老狗自己的網路連線品質不夠好，常常斷線後，還要再手動連線，有時沒在電腦旁邊，就顯得麻煩。不過，操作台灣50平衡比例投資法，偶爾發生斷線的問題，頂多錯失可能的波動而少賺，有時甚至會買更低、賣更高，不會有巨大虧損發生。

以前，老狗分享過下單大師＋統eVIP的連接設定方式，讀者可以參考老狗部落格的貼文。

至於如何設定元大寶來B2C API的系統架構，以後會介紹。下回繼續說明另外兩個考量因素：程式編碼能力與交易成本。

rockwell

看盤軟體若是斷線重連，好像EXCEL也要重新開，不然DDE好像連不到啊~~~

不知有大大想到解決的辦法嗎？

oskwu

rockwell 發表於 13-2-21 22:34
看盤軟體若是斷線重連，好像EXCEL也要重新開，不然DDE好像連不到啊~~~

不知有大大想到解決的辦法嗎？ ...

嗯，這也是一個斷線後，要解決的連線問題。老狗想到的方法有兩個：

(1) 關掉所有DDE連結，再重新設定，您可以以善用下面內建 Method： ChannelNumber = Application.DDEInitiate( app:="APP", topic:="TOPIC")
Application.DDEExecute channelNumber, "[FILEPRINT]"
Application.DDETerminate channelNumber

(2) 寫巨集執行：關掉交易檔案、再重新開啟。

DDE是比較舊的傳輸技術，吃資源、且不穩定，所以用方法2比較保穩。