原來委買委賣口數可以這樣用

新手學期貨

Eric 發表於 13-3-21 21:45
只看單一商品的五檔，常會失真，
因為可做單的管道太多了
以我而言，

我這裡主要是針對大台委買賣變化做研究,如果你同時看好幾樣商品能有其他看法,歡迎貼另一篇

利用過去的價格變動,委託量,買賣方差價,交易驅動方及交易不平衡等指標對盤中價格做預測,發現

如果過去30筆成交由買方驅動,則上漲機率很高,反之過去30筆成交由賣方驅動則下跌機率很高,尤其

未來價格變動,與最佳委買,委賣量的對數間有強烈關西,值得一提的是選擇權委託單得不均衡影響的走勢

內涵大於期貨委託單不均衡

Eric

Eric 發表於 13-3-21 21:45
只看單一商品的五檔，常會失真，
因為可做單的管道太多了
以我而言，

抱歉！
原來這邊僅限討論大台最佳五檔
其他數據都先不用看
建議標題可改為....原來「大期指」委買委賣可以這樣用....
更貼切！

新手學期貨

tok123 發表於 13-3-21 21:34
請問
如果委買是1變2
而委賣是40變60

重點是看最下面那一檔的變化,我看過法人的下單程式,他們能佈大單不影響期貨價格的走勢,舉今天的例子來說

今天是高低點35點的盤整盤,但是自營商卻利用今天的盤勢按中加空了803口,盤整盤的佈單邏輯ACER大也提過

相同的看法,以我po圖的狀況來述,收盤最後一筆的委賣價7802的86口大於委買7793的57口,可試為賣方力道大於

買方力道,表示賣方積極留空單過夜,但是如果有人想影響價格走勢變化,委買委賣口數會開始出現不均衡關西

ibuki_0420

五檔這東西觀察過一小段時間，最後會發現沒有一致性的結果，尤其搞笑的單很多，反彈接近關鍵壓力區的時候，在高價掛一堆委賣單掛給你看，最後再一次抽掉高檔賣單，讓極短線市場深度嚴重失衡，瞬間上跳5個tick以上，可見那些台指期的主力太懂怎麼抓心理了。

前陣子程式單很喜歡做抽掛單的遊戲，瞬間爆出3百多口委買，再抽掉剩1百多口，就周而復始的左邊抽抽，右邊抽抽，就算委買瞬間一檔有掛到9百多也沒差，感覺那是來亂的，掛單一被吃到成交就開始狂抽單了。

通常看到盤中有這種大量掛抽單的跡象的時候，心理只會有一種聲音，"t ma d有種就直接買上去"

新手學期貨

ibuki_0420 發表於 13-3-21 22:23
五檔這東西觀察過一小段時間，最後會發現沒有一致性的結果，尤其搞笑的單很多，反彈接近關鍵壓力區的時候， ...

因為有你說的情況發生,所以我提到了要搭配技術指標來看如KD...來加強準確判斷率

新手學期貨

Eric 發表於 13-3-21 22:20
抱歉！
原來這邊僅限討論大台最佳五檔
其他數據都先不用看

我也從你那學到東西,互相漏氣求進步拉

Acer2266

新手學期貨 發表於 13-3-21 22:22
重點是看最下面那一檔的變化,我看過法人的下單程式,他們能佈大單不影響期貨價格的走勢,舉今天的例子來說

...

看了整串 本來不好說話的 看到點名到我 幫自己開脫一下吧 不過這裡還另外有位 acerman 假如版主是點他 那就忽略我以下說的
很巧 今天另外一個知名部落格 也發了一篇 類似的東西
不過 他取樣的方式不同 時間也不同
但是 都是看來都是 針對 收盤狀況去做隔天的攻擊
有興趣可以去看看

拉尾盤vs殺尾盤，尾盤現象隔日沖實測
尾盤的五檔張 特別是 最後幾秒鐘的五檔張 有時候會失焦
因為 除非你很明白 最後出手的 是為了明天做準備卡位 還是今天輸錢 非得等到最後一刻賭場關門才要離場的
有時候 上面兩者 長的會很像 但是 第二天的狀況卻是 天差地別
我自己會考慮進去 作為隔天操作的依據
只是 這些根據 都不會是單一面向的 一定要參考很多數據
就像我很佩服一些朋友
台指期收盤後就能畫線規劃隔天盤勢
完全不用參考 晚上歐美盤的影響
那種玩法 對不起 我真不敢領教
除非哪天 台灣真的跟對岸看齊
他們確實有實力自己關起門玩

離題了
還是請大家去看看連結的那篇文章
然後再回來 看看這個討論
相信你會更有收穫
大家晚安

akmod

其實很久以前的期貨五檔都是很單純的
沒有那麼多陷阱的
近年因為玩短線的人越來越多
不少人又在提倡五檔五檔的
被那些有心人士逮到良機
歐! 小魚喜歡看五檔歐, 那我就做誘餌來釣你們吧
導致現在的五檔陷阱滿山滿坑
有些麻煩真的是我們自己自找的
自己讓別人知道自己在觀察什麼
導致原本堪用的方法被別人拿去轉化成陷阱

新手學期貨

akmod 發表於 13-3-21 22:46
其實很久以前的期貨五檔都是很單純的
沒有那麼多陷阱的
近年因為玩短線的人越來越多

期貨市場本來就是爾虞我詐的市場,但是有些本質是不會變的,我認為多從本質不會變的下去研究才是對的,我們

不是法人,法人做單時看的東西很多,我想看些簡單且有用的東西就好,就像我上面回應的,我不會想它是虛掛的,

我會想的是這些人掛單然後取消單子的速度很快,我該如何跟得上並即時反應過來

新手學期貨

Acer2266 發表於 13-3-21 22:39
看了整串 本來不好說話的 看到點名到我 幫自己開脫一下吧 不過這裡還另外有位 acerman 假如版主是點他 那 ...

辛苦了..感謝指教.....我純粹就自己所知道的發表,大家交流切磋

takashi888

Eric 發表於 13-3-21 21:45
只看單一商品的五檔，常會失真，
因為可做單的管道太多了
以我而言，

這個idea很讚，但是，程式的功力好像要滿強的

Eric

takashi888 發表於 13-3-22 00:39
這個idea很讚，但是，程式的功力好像要滿強的

強？我根本不懂程式....
不用啊....叫券商找電商（程式商）的人幫你寫就好啦！
他們自己的程式他們最會寫了....
也比較不會有BUG....還有送後服務....
我只是覺得這樣整體的五檔會比較客觀
而且說不定他們也會被我啟發去發展新功能喔

takashi888

Eric 發表於 13-3-22 00:45
強？我根本不懂程式....
不用啊....叫券商找電商（程式商）的人幫你寫就好啦！
他們自己的程式他們最會寫 ...

那這樣你不怕你想到的東西變成公用的嗎?
這樣很容易變無效吧

Eric

takashi888 發表於 13-3-22 00:55
那這樣你不怕你想到的東西變成公用的嗎?
這樣很容易變無效吧

那也沒辦法啊.....
算造福人群吧！